押し目買いの異常値1

2025.02.26

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先週、「システムトレードの本質」と題して、異常値を外すことの重要性をお話しました。

 

個別パラメータの異常値は中級者程度にもなればストラテジーのタイプごとにある程度の理解はできていると思いますが、

今日は押し目買いで重要な異常値をご紹介します。

 

私が押し目買い系のストラテジーを作るときに注意すべきことがあります。

 

それは、

利益の大半を急落/暴落時に稼いでいる可能性がある

ということです。

 

押し目買いは平時の浅い下げで機能することを期待して作っていると思いますが、

きちんと平時で稼げているかをチェックする必要があります。

 

具体的には何でも良いので急落銘柄をカウントするフィルターを入れて、

（どこから急落/暴落と定義するかは別としても）

平時と急落暴落時でのパフォーマンスの比較をしてみてください。

 

平時も急落暴落時も同じパフォーマンスであることが理想です。

しかし、押し目買いストラテジーを無頓着に作ると、必ずと言って良いほど、急落暴落時に偏ります。

 

自分が想定した相場に機能しているか確認するのはどのストラテジーでも重要なことですが、

特に押し目買いは下げたもの買ってしばらく持つストラテジーなので、

急落暴落を逆張るストラテジーとタイプが似ていて競合しやすく、

平時で機能しにくく急落暴落で稼ぐ押し目買いは、急落暴落時のレバレッジを無意識に上げているだけになります。

 

今まで押し目買いを無頓着に作っていた自覚のある方は、一度、確認してみてください。

 

（来週は本業多忙のためお休みします）

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紫苑

2006年からシステムトレードを開始。最大DDは50%程度。システムトレードで１億の資産形成を達成し、2019年４月には、「300万円を1億円まで増やしたシステムトレーダーの軌跡」というテーマでセミナーを開催。 ここ数年は、イベントドリブン、OP、サイクル投資も手掛ける。「色々な意味」で後輩たちのリーダーや目標になるべく、日夜、「努力」をしています。
紫苑さんのブログ：紫苑の億トレへのシステムトレード＋科学的裁量