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こんにちは、紫苑です。
押し目買いのストラテジーの重要なポイントの一つは、
平時にきちんと機能していること（成績が急落暴落時に偏っていないこと）
と、お話しました。
押し目買いストラテジーを無頓着に作ると、急落暴落に成績が偏ることがよくあります。
少なくとも、私が10年前くらいに作ったストラテジーはこの傾向がありました。
パフォーマンスに与える影響が平時より急落暴落時の方が大きいからでしょうか。
選択するパラメータが本来平時で機能するものよりも急落暴落時にフィットさせてしまっているのかも知れません。
急落暴落はボラが大きく、上手くトレードすれば利益につながるのでしょうが、
（バックテストは過去の株価を知っているので「上手く」トレードしやすい）
本来、機能して欲しいのは平時で、こちらの方がトレード回数（正確にはシグナルが出る日数）が多いのです。
したがって、私は、急落暴落は押し目買いでの異常値と見なしています。
前回もお話したように、異常値はストラテジーを作り始める前に除外しますので、
押し目買いを作るときは最初から急落暴落をフィルターで削ってから始めます。
資産曲線などのパフォーマンスはおそらく急落暴落を含めた方が良くなるでしょうが、
平時にDDをもらうあるいはシグナルが出ない（出にくい）のであればそれは押し目買いというより逆張りに近く、
無意識に急落暴落のレバレッジを上げているだけで本末転倒です。
私たちの目標は、きれいな資産曲線を作ることではなく、リアルトレードで資産を増やすことです。
ここから先は誰かが作ったストラテジーを購入する方への注意事項です。
自分で一から作ったストラテジーなら最初から気にして作れますが、
他人が作ったものはお構いなしに作られている可能性が高いです。
押し目買いを意図していそうなストラテジーは、まず最初に、平時と急落暴落時のパフォーマンスを比較することをルーティーンにしています。
ところで、アメリカ株、なかなか下げ止まりませんね。
ここ2週間、夜間、平穏に帰って来ることがほとんどないので、私も辟易しています。
次回はサイクル投資的な視点で、この下げの原因を掘り下げてみようと思っています。
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紫苑
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