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遅くなりましたが、今日はトランプ関税ショックの総括をします。
意図的に長期保有にしていなければ、逆張りストラテジーは決済になったでしょうから、
今回はどんな暴落でどんなストラテジーがハマったのか（あるいはハマらなかったのか）、総括しておきます。
まずは急落銘柄数、斉藤レシオと、SP500の動きから。
3/31月20
↓S&P500：+0.5%（陽線+1.5%）
4/1火24：Topix
↓S&P+0.3%（陽線+0.6%）
4/2水18
↓S&P+0.6%（陽線+1.6%）
4/3木20
↓S&P-4.8%（陰線-1.7%）
4/4金213（斉藤レシオ47）
↓S&P-5.9%（陰線-4.0%）
4/7月1692（斉藤レシオ812）
↓S&P-0.2%（陽線+2.1%）
4/8火20
↓S&P+0.2%（陰線-4.1%）
4/9水16Ex
↓S&P+9.5%（陽線+9.8%）
4/10木0
↓S&P-3.4%（陰線-1.5%）
4/11金0
↓S&P+1.8%（陽線+2.0%）
今回は月曜日の寄り付き後が今回の暴落の底になりました。
これは7日金曜日の引け後に想定された中で最も早い反発でした。
最悪、水曜日の寄り付きあたりまで下げる可能性を想定（覚悟）していたので、随分あっさり反発するなという印象でした。
（もう1日下げるとコロナショックと並ぶ下げになっていました）
逆張りで作ったポジションを手仕舞いする前に再暴落することもなく、ピークでなくても概ね利益で決済できたはずで、
（08年10月と20年3月は反発しきらずに再暴落がありました）
この点でも簡単な部類の暴落でした。
シグナル銘柄数をフィルターにしたストラテジーだと、よほど浅めに設定していなければ、
4日の引け後に1回目のシグナルでGDした7日の寄り付きでエントリー
7日の引け後に2回目のシグナルでGUした8日に成行ならエントリー、指値なら指さらず
という感じだったと思います。
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紫苑
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