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こんにちは。紫苑です。
証券口座の乗っ取り対策も、最後のパソコンの初期化が済み、ようやく一息です。
今日は、先週、手違いで書きかけの原稿を送信してしまいましたが、トランプ関税ショックの総括をします。
深い下げの反発を捉えるストラテジーで仕掛けたポジションもだいぶ決済が進み、4月の暴落で作ったポジションはほとんどなくなりました。
まずは急落銘柄数、斉藤レシオと、TOPIX、SP500の動きから見ていきましょう。
3/31(月)急落銘柄数20
↓S&P500：+0.5%（陽線+1.5%）
4/1(火)24：Topix-0.1%（陰線-1.2%）
↓S&P+0.3%（陽線+0.6%）
4/2(水)18：Topix-0.2%（陰線-0.5%）
↓S&P+0.6%（陽線+1.6%）
4/3(木)20：Topix-3.1%（陽線+1.3%）
↓S&P–4.8%（陰線-1.7%）
4/4(金)213（斉藤レシオ47）：Topix-3.6%（陰線-1.0%）
↓S&P-5.9%（陰線-4.0%）
4/7(月)1692（斉藤レシオ812）Entry：Topix-7.6%（陽線+0.9%）
↓S&P-0.2%（陽線+2.1%）
4/8(火)20Entry？：Topix+6.0%（陽線+1.4%）
↓S&P+0.2%（陰線-4.1%）
4/9(水)16Exit：Topix-3.4%（陰線-1.4%）
↓S&P+9.5%（陽線+9.8%）
4/10(木)0 ：Topix+8.4%（陰線-0.8%）
↓S&P-3.4%（陰線-1.5%）
4/11(金)0：Topix-3.1%（陽線+2.2%）
↓S&P+1.8%（陽線+2.0%）
＊TOPIXは大きく窓を開けたときは板寄せの関係で始値が実態とは異なりますので、ETF（1306）の価格を使っています。
結果的に、7日月曜日の寄り付き後が今回の暴落の底になりました。
これは4日金曜日の引け後に想定された中で最も早い反発でした。
最悪、水曜日の寄り付きあたりまで下げる可能性を想定（覚悟）していたので、随分あっさり反発するなという印象でした。
（もう1日下げるとコロナショックと並ぶクラスの暴落になっていました）
また、逆張りで作ったポジションを手仕舞いする前に再暴落することもなく、ピークでなくても概ね利益で決済できたはずです。
これに対し、08年10月と20年3月は満足に反発しきらないうちに新しい材料が追加され、再暴落する厳しいタイプの暴落でした。
この点でも今回は簡単な部類の暴落でした。
シグナル銘柄数をフィルターにしたストラテジーは、よほど浅めに設定していなければ、概ね
4日の引け後に1回目のシグナル→GDした7日の寄り付きでエントリー
7日の引け後に2回目のシグナル→GUした8日に成行ならエントリー、指値なら指さらず
という感じだったと思います。
私のメインの逆張りマルチは主に5段階に分けてエントリーするようになっていますが、
振り分けた枠を使い切れたのは2段階目までで、3段階目は途中まで、4と5はシグナルすら出ませんでした。
あれだけの暴落でもかなりの不完全燃焼でした。
コロナショックで退場しかけた経験を活かして改良した逆張りマルチが、どれだけ厳しい相場で通用するのかある意味わくわくしていたのに、肩透かしでした。
次回は、多くのシステムトレーダーが組んでいることが想定される暴落マルチに、
どのような改良を加えたら良いのか、あるいは加えない方が良いのかをお話するつもりです。
【告知】
6月28日15時ごろから名古屋で勉強会とオフ会を開催します。
4月の暴落を受けて、システムトレーダー間で知見を共有するためのものです。
ご希望の方は、私のX（旧ツイッター）のDM https://x.com/sion_trader か、私の個人ブログのコメント欄 http://1million-st2.seesaa.net/ よりお知らせください。
＊この企画はフェアトレードとは無関係ですから、フェアトレードには問い合わせないでください。
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紫苑
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