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完成した逆張りマルチに改良を加える場合、
1．何のために改良するのか（どの部分が弱かったのか）
2．どのような改良をするのか
3．改良したことで崩れたバランスの調整
この3段階で考える必要があります。
もちろんこれは逆張りマルチに限ったことではありません。
ただ、逆張りマルチは間違えると即退場につながる危険性があるので（実証済み）、特に気をつけなければなりません。
4月の暴落、値動きが不連続だったので利益を出すのは難しかったかも知れません。
しかし、暴落で優先すべきは「儲けること」より「退場しないこと」で、退場という点では再暴落がなく退場しにくい簡単な部類の暴落でした。
したがって、4月の暴落で思うように利益を出せなかったからと言って、ここにフィットさせるような改良はどうでしょうか。私はしません。
たまたま7日の夜に反発したものの、突発的な悪材料（有り得そうなのは戦争）で二番底をつけに行ったかもしれません。
ですから、4月の簡単な暴落に最適化するのはやり過ぎだと思います。
先週、私自身の逆張りマルチにストラテジーを追加するとお話したのは、
明らかにシグナルの薄い急落の部分が見つかったからで、4月の暴落にフィットさせるためではありません。
完成した逆張りマルチにさらに逆張りストラテジーを追加する場合、事前に
・過去の暴落でのフィルターの銘柄数を調べて
・シグナルの出方に濃淡はないか（新しいストラテジーは既存のものシグナルと重複しないか）
この程度はチェックしてから作り始めなければなりません。
ストラテジーの作り方については今回は割愛しますが、
新しいストラテジーを単純に追加するとマルチ全体のレバレッジが上がるので、最終的に既存のストラテジーの組入比率を少しずつ削って新しいストラテジーに回す調整が必要になるでしょう。
冒頭の考え方で説明すると
1．どの部分が弱かったか→シグナルが薄い部分があった
2．どのような改良をするか→ストラテジーを追加する
3．全体のレバレッジが上がらないようにバランスを調整
ということになります。
次回も4月の暴落を例に、完成した逆張りマルチの改良方法についてお話します。
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紫苑
紫苑さんのブログ：紫苑の億トレへのシステムトレード＋科学的裁量
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