逆張りマルチ改良案3：成行/指値の選択（指値を選択するべき場面）

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こんにちは。紫苑です。

今日も、4月の暴落を題材にして、完成した逆張りマルチの改良方法についてお話します。

3ヶ月前くらいに田村さんが

「逆張りは指値を使わずに成行でエントリーする」

という記事を書いていました。

参考記事：暴落後に見えた改善点──システムトレード運用の現在地

https://sys-tatsu.com/investmentnews/?post_type=blog&p=15304

私、これは理解できる部分もあるのですが、一方で両手を上げて賛成もしかねます。

指値にするか。

成行にするか。

正しい選択は、取りに行く値幅の大きさによって変わります。

斉藤レシオ100以上のクラスの暴落になると、

自律反発だけでも少なくとも暴落の始まりくらいまではだいたい戻ります。

底値からこの位置までの値幅を取りに行くことを想定する逆張りを作ったとします。

成行で買いにいった場合、すでに底から大きく反発していると、この値幅の大部分をすでに使ってしまっている可能性があります。

この場合は指値の方が良いかもしれません。

リスク・リターンが合わなければ

リスクをエントリー位置から底値までの値幅、リターンをエントリー位置から想定される反発位置までの値幅とした場合、

エントリー位置からの上下が見合わなければ、機会損失があっても、見送るのも合理的な選択肢としてあり得るということです。

「検証結果が良いから（何となく）指値を選択する」わけではない点は留意してください。

次回は、成行で買いに行くべき状況についてお話します。

（来週は本業多忙のため、お休みします）

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紫苑

2006年からシステムトレードを開始。最大DDは50%程度。システムトレードで１億の資産形成を達成し、2019年４月には、「300万円を1億円まで増やしたシステムトレーダーの軌跡」というテーマでセミナーを開催。 ここ数年は、イベントドリブン、OP、サイクル投資も手掛ける。「色々な意味」で後輩たちのリーダーや目標になるべく、日夜、「努力」をしています。
紫苑さんのブログ：紫苑の億トレへのシステムトレード＋科学的裁量

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