そのストラテジーに根拠はあるのか【紫苑】

2025.08.22

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数回に分けてトランプさんの関税ショックを受けての逆張り（マルチ）の改良方法についてお話しました。

 

全てに渡って底流にあるのは、バックテスト結果を過信や盲信しないということです。

 

システムトレード全体に言えることですが、殊、逆張りはバックテスト結果が特に当てになりません。

 

原因は

 

・サンプル数が少なく大数の法則が効かない

・反発したタイミングはたまたま材料が出ただけ（単純な需給だけではない）

 

です。

 

ただ、エッジがとてつもなく大きいので、仮にカーブフィットでも期待値がマイナスになることはないだろうとして運用します。

 

詳しくは去年のメルマガをご覧ください。

 

参考記事：逆張りストラテジーの潜在的な欠点

https://sys-tatsu.com/investmentnews/?post_type=blog&p=14557

 

話を本題に戻すと、特に逆張りは

安易に「バックテストが良かった」ことを根拠にしていないか

バックテスト結果以外に根拠があるのか

ということを、ほんの少しだけでも考えることはとても重要なことです。

後付けの理由でも構いません。

 

成行/指値の選択は、例として最適だったので取り上げました。

 

バックテスト結果にほんの少し疑問を持つことができれば、

例えば逆張りマルチをどこかの暴落に最適化させて退場リスクを高めることもなくなるでしょう。

 

バックテスト結果を見つめ直し、根拠について考えてみるのも良いと思います。

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紫苑

2006年からシステムトレードを開始。最大DDは50%程度。システムトレードで１億の資産形成を達成し、2019年４月には、「300万円を1億円まで増やしたシステムトレーダーの軌跡」というテーマでセミナーを開催。 ここ数年は、イベントドリブン、OP、サイクル投資も手掛ける。「色々な意味」で後輩たちのリーダーや目標になるべく、日夜、「努力」をしています。
紫苑さんのブログ：紫苑の億トレへのシステムトレード＋科学的裁量