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こんにちは。紫苑です。
今週は個人的な大事件が起きました。
データゲットがこともあろうか指数のコードを変更しました。
いやいやいや。何してくれてんの…。
今年は大事件が多いですね。関税で暴落、不正取引、で、これ。
季節に1回、何かに振り回されている気がします。
日常的にシス達を4台動かしてシグナル出しをしています。
これはストラテジーの数が多すぎて1台ではエラーが出てしまうことが原因で、
あとはシグナルをすっきりさせるために1台ずつ役割を与えています。
外部データやフィルターも積極的に使っていて、
メインデータの入れ替え、外部データの入れ直し、ストラテジーのフィルターの変更。
平日は本業とトレードのルーティーンで精一杯で、
日常業務の上にこれをやるのはかなり大変でした。
今後も、データゲットが指数コードを変更しないとも限りません。
こんなに大変なのはこりごりなので対策しました。
日経平均→1321と1320で代用
TOPIX→1306と1308で代用
それぞれETFで代用することにしました。
できればどちらも1銘柄に絞りたいところですが、
配当落ちで指数と乖離するこので、できるだけ歪みを減らすための工夫です。
私の認識では買い方向へ歪むことはない（あっても極めてゆるやかな）はずなので、
買いはorで、売りはandで繋げば本来の指数のフィルターに近づけると思います。
つまり「日経平均の終値＞5日移動平均」というフィルターを使っていたとします。
これが買いのパラメータ内のフィルターであれば
「1320の終値＞5日移動平均」 or 「1321の終値＞5日移動平均」
売りのパラメータ内のフィルターであれば
「1320の終値＞5日移動平均」 and 「1321の終値＞5日移動平均」
となります。
この作業はつまらない上にミスれないので、精神力と労力と時間がかかります。
いつまでかかるかな…。
この作業をしながら考えたのですが、
平均的なシステムトレーダーはこんなに大変ではないのでしょうか。
私が大変だとするとおそらくストラテジーの数が原因です。
ストラテジーが150～200ありますが、全部ゼロから書いたわけではなく、
一つのコンセプトのストラテジーをフィルターを使って場合分けをして
（つまり、相場づきに合わせてトレード内容を少しずつ変えているということです）
それぞれに最適化しているので、見た目の数が多くなっています。
次回はどのように作っているか、概念を説明しようと思っています。
（抽象化・一般化してうまく文字にできると良いのですが）
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紫苑
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