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こんにちは。紫苑です。
今日はフィルターについてのお話です。
1か月くらい前のメルマガの続きですので、読み返す場合はこちらをご覧ください。
「データゲットが指数のコードを変更(´・ω・｀)」
https://sys-tatsu.com/investmentnews/?post_type=blog&p=15770
改めて自分のストラテジーを見直してみたのですが、
大部分のストラテジーで何らかのフィルターを使っていました。
ただ、最初にフィルターを設定してから作ったストラテジーはほとんどありません。
意図的に特定の相場にフィットさせるつもりで作ったストラテジーは少ないということです。
トレンドフォローや暴落逆張りのような極端なストラテジーは、
メインのパラメータはフィルターで個別株のパラメータは補助程度ということもあるでしょう。
一方で普段使いの押し目買いやデイトレはどのような相場でもそれなりに機能することが理想なので、
フィルターを先に設定することは基本的にはありません。
（例外的に、明らかに不得意な相場は先にフィルターを設定してから作ることもあります）
ではなぜ私のストラテジーはフィルターの入ったものが多いのかと言えば、
一通りパラメータを作り上げた後に、極端に機能する相場や機能しない相場がないか、フィルターを入れてチェックしているからです。
普段使いの（≒どのよう場でも機能するように作った）ストラテジーでも、
大抵は機能しやすい相場と機能しにくい相場があるのがわかります。
パラメータの数値（%）を決めるのはカットオフを作る作業ですが、
私はどこにカットオフを設定するかの自分なりの基準があり、基準に満たない部分は捨てます。
フィルターでも他のパラメータと同様のことをやり、水準以下の部分は捨てます。
ただ、フィルターの扱いは他のパラメータの扱いとは異なる点があります。
フィルターで切りすぎるとカーブフィットの可能性が高くなるので、
できるだけ切り捨てる部分が少なくなるように、個別株のパラメータを厳しくして取り込むようにしています。
こうしてフィルターが入ったストラテジーがたくさんできていきました。
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紫苑
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