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こんにちは。紫苑です。
半導体とソフトバンクだけの狂い上げ相場がようやく落ち着いて来ましたね。
日経平均、48000円を見に行くだろうと思っていたのですが、実際は49000円も割れず、
私としては肩透かしもいいところでした。
さて、前回のメルマガで
・私のシステムトレードは「マルチ」という概念がなく
・重複を認めて、単体のストラテジーの単純合計として運用していること
重複を認める運用は資金管理が難しく、
ナンピンを繰り返したり、穴があると大ダメージを受けたりする可能性があること
ということをお伝えしました。
「シグナル、重複を認めるか認めないか」
https://sys-tatsu.com/investmentnews/?post_type=blog&p=15890
私が重複を認める難しい運用スタイルを続けるのには理由があります。
一つは重複を認めないと、優先順位が下位のストラテジーは本来の性能を発揮できなくなるからです。
重複と認めないマルチでは、下位の順位に設定したストラテジーは、
上位のストラテジーに銘柄を取られて極端にシグナル数が減ることが多いでしょう。
これではストラテジー本来の性能を引き出せません。
マルチ（既存のストラテジー）との「相性の悪いストラテジー」です。
単体のストラテジーの検証で、右肩上がり一直線の資産曲線を作っても、
上位のストラテジーにトレードを間引かれて、ガタガタになるのはもったいないと思うのです。
これを避けるためというのが一つです。
もっとも、この既存のマルチと追加予定のストラテジー、
重複を認めないことで「相性の悪さ（似たストラテジー）」を消せるのは良し悪しです。
たくさんの重複している（重複ありでたくさんのトレードが消える）ストラテジーをマルチに組み込むことは、レバレッジを上げる効果があります。
レバレッジ、知っていて上げるのと無自覚に上がるのとは大きな違いがあり、
初心者のうちは、相性の悪い（＝たくさん重複している＝レバが上がる）ストラテジーを既存のマルチに組み込むのは避けた方が無難なのかも知れません。
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東海地区システムトレーダーの忘年会、今年も開催します。
毎年恒例になっておりまして、今年で8年目です。
今年は12月27日土曜日、名古屋某所です。
・1次会：15時からお酒中心のおしゃべり会的な雰囲気
・2次会：17時半くらいから夕飯
途中参加、途中離脱もOK。
ご希望であれば3次会、4次会もご用意しています。
もちろん、東海地区以外にお住いの方のご参加も歓迎します。
詳しくは私のブログをご参照ください。
http://1million-st2.seesaa.net/article/518666130.html
＊これはフェアトレードとは無関係の私の個人的な企画です。
お問い合わせは私の個人ブログやツイッターなどにお願いします。
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紫苑
紫苑さんのブログ：紫苑の億トレへのシステムトレード＋科学的裁量
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