マルチストラテジーでのカーブフィット1

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こんにちは。紫苑です。

前回までに私が重複アリで運用していることをお話ししました。

参考：「シグナル、重複を認めるか認めないか」

https://sys-tatsu.com/investmentnews/?post_type=blog&p=15890

また、重複アリで運用する理由の一つは、

下位のストラテジーになるほど重複で消されるシグナルが多くなり、

ストラテジー本来の性能を発揮させにくくなるからでした。

参考：「重複アリで運用する理由1」

https://sys-tatsu.com/investmentnews/?post_type=blog&p=15912

私が、重複を認める運用をするのはもう一つ理由があります。

結論から書くと、ストラテジーに優先順位をつけて運用するという行為に強い違和感があったからです。

私にはマルチの概念がないので一般的なマルチの検証はわかりませんが、

おそらく単体のストラテジーと同様に、検証結果の何かの指標を基準に、組入比率や優先順位を決めるのだと推測しています。

ここで一つ、あなたに質問があります。

直近1-2年、調子の悪いストラテジーがあったらどうしますか。

これはシステムトレードを長期的に継続する際に極めて重要な問題です。

これは中級者のシステムトレーダーが抱きやすい切実な疑問でしょう。

かく言う私も、10年くらい前は常にこの答えを探していたように思います。

あなたならどうしますか。あるいは、どうしてきましたか。

1.そのまま運用を続ける

2.組入比率を落として運用を続ける

3.優先順位を落として運用を続ける

4.運用を停止する

（5.その他）

次回は私が考える現状での答えを書こうと思います。

1週間、あなたも考えてみてください。

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紫苑

2006年からシステムトレードを開始。最大DDは50%程度。システムトレードで１億の資産形成を達成し、2019年４月には、「300万円を1億円まで増やしたシステムトレーダーの軌跡」というテーマでセミナーを開催。 ここ数年は、イベントドリブン、OP、サイクル投資も手掛ける。「色々な意味」で後輩たちのリーダーや目標になるべく、日夜、「努力」をしています。
紫苑さんのブログ：紫苑の億トレへのシステムトレード＋科学的裁量

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