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こんにちは。紫苑です。
先週のメルマガで、一つ、お題を出しました。
直近1-2年、調子の悪いストラテジーがあったらどうしますか。
1.そのまま運用を続ける
2.組入比率を落として運用を続ける
3.優先順位を落として運用を続ける
4.運用を停止する
（5.その他）
この答え、ご自身なりに考えて頂けたでしょうか。
もし何も考えていなければ読み進める前に考えてみてください。
参考：マルチストラテジーでのカーブフィット1
https://sys-tatsu.com/investmentnews/?post_type=blog&p=15935
私は今では主に1、2の対策をとります。
全体のバランスを考えてマルチを組んでいるので、そのまま運用を続けても（1）構わないのですが、
ストラテジーに穴があったりゲームのルールが変わったことに気づいていなかったりと、
致命的な欠陥が否定できないので（これも何度も経験済み）、
近年は、それなりのDDには一応敬意を払い、念のために組入比率を落として様子を見る（2）ことが多くなりました。
以前は、シグナルが似たストラテジーは成績の芳しくない方の運用を停止した（4）こともありますが、
そもそもこれはマルチの組み方が悪いのであって、DDの問題ではなく、事前に調整しておくべきものです。
今は、新しいストラテジーを追加する際には、似たコンセプトのストラテジーとのシグナルの重複を確認することをルーティーンにしています。
どの対応にも一長一短があるのですが、
重複を認めない運用をしていると、本来なら一つのストラテジーの対応だけを考えればよいのに、
（きちんとシステムを組むのであれば）全体を調整する必要に迫られます。
私はどうしてもマルチの検証を何度もやりたいとは思えないのです。
＊来週は本業多忙のため、お休みします。
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紫苑
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