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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
「半年間、寝かせてみよう」
半年間寝かせるというと、
ワインか、ウイスキーか何かお酒のように聞こえてしまいますね。
でも、今日の話、
お酒とは全く関係ありません。
もちろん、システムトレードです（笑）
実は、この半年間寝かせるということは、
システムトレードでも有効に使える技術なのです。
例えば、、、
システムトレードに慣れ、売買ルールの作成が上手くいってくると、
手持ちの売買ルールがドンドン増えてきます。
これまで上手く作れなかったのが、
検証を重ねることで、上手いこと作れることを知ると、
面白くなってきてしまうのですよね。
そうすると、もちろんのこと
新しいものをドンドン作り始めてしまうのです。
ただ、これは一見良いことなのですが、
ちょっと困ったことが起きてしまいます。
それは・・・
売買ルールをたくさん作り過ぎてしまって、
しかも、どれも成績がそこそこ良いので、
「どれを選んでよいか分からない・・・」
という困った出来事なのです。
ある意味、嬉しい悩みかもしれません。
だって、成績がどれも良いのですからね。
ただ、こういった悩みを抱えるシステムトレーダーの中には、
もう一つ困ったが存在することがあります。
それは・・・
「資金量と売買ルールの数が合わない・・・」
という困ったです。
やはり、システムトレードの学習が進めば進むほど、
次々に売買ルールのアイデアが膨らみます。
最初は、成績を安定させるために考えたと思いますが、
そのうち、目的が成績の安定から「アイデアを形にすること」に変わり、
逆張り、、、
順張り、、、
空売り、、、
押し目買い、、、
などなど、どんどんとアイデアを形にしてしまうのです。
もちろん、これは悪いことではありません。
売買ルールを作成することに無駄はありません。
だから、目的がちょっと変わってしまっても、
作ることは良いのです。
それだけ、検証の経験値がたまり、
いざ勝負というときに役立つはずですからね。
ただ、そうは言っても
この作成した売買ルールを運用するには、
ある程度の資金量が必要です。
だから、作ったはいいが、
実運用できる売買ルールは限られてしまうものです。
では、このせっかく作った売買ルールは、
どうすれば良いのでしょうか？
そのまま、眠らせておくのももったいない気がします。
でも、資金はそこまで回りません。
そうなると、やはり現実を見るしかありませんよね。
ということで、断腸の思いかもしれませんが、
メインの売買ルール以外は、運用をあきらめましょう。
ただ。。。
諦めると言っても、これは「捨てる」ということではないのです。
あくまでも「寝かせる」のです。
しかも「半年間」です。
実は、これはカーブフィッティングを回避する方法の一つなのですが、
半年ほど寝かせて、半年後に改めて検証してみるのです。
あっ、もちろん株価データは更新してくださいね。
そうしないと、半年前と同じことをしても意味がありませんからね。
とにかく、半年は寝かせて、
もう一度、検証してみましょう。
すると、
あなたが努力を重ねて作成した売買ルールの中には、その半年後も、
〇成績が良い売買ルール
〇成績が良くない売買ルール
というものに分別されるでしょう。
もちろん、どちらかに偏る可能性もあります。
ただ、いずれにしても、
半年前と、今では成績が変わる可能性があるのです。
もちろん、成績が良いものは、問題なく採用でしょう。
しかし、当然のことならが、成績が良くないものは、採用しないか
改良を重ねることが良いでしょう。
おそらく、半年経過すれば、売買ルールを作成したときよりも、
資金が増えている可能性が高いでしょう。
もし、そうであれば、
その資金量に合わせて、売買ルールを追加して運用すれば良いのです。
これは案外見落としがちなことですが、
カーブフィッティングには「検証期間」も存在します。
私たちの場合であれば、「システムトレードの達人」を使っていますので
過去20年分の株価データで検証しているので安心と思ってしまうかもしれません。
もちろん、信頼性は高いです。
ただ、忘れてはいけないのは、
「今出ている検証結果は、あくまでも検証期間の20年分で出た結果」
ということです。
だから、任意の10年分の株価データで検証した結果は、あくまでもその期間で出た結果ですし、
1年分で検証すれば、その結果は、あくまでもその期間で出た結果なのです。
つまり、突き詰めて言えば
検証という作業は、全てがカーブフィッティングといえるのです。
ただ、それを言ってしまうと、
統計学を全て否定してしまいます。
だから、そこまで気にする必要は全くありません。
ただ、概念としてこのようなものを知っておいたほうがよいでしょう。
だからこそ、半年間寝かせて、検証すると、
半年前に作成した売買ルールがカーブフィッティングしていないか
しっかりと見極めることができるのです。
すると、より利益を上げられる売買ルールを手に入れられるでしょう。
いかがですか？
「検証期間でもカーブフィッティングする」
この概念、おそらく多くのシステムトレーダーは気が付いていません。
でも、あなたはこの重要な概念に気が付きました。
ぜひ、この概念も頭に入れながら、検証してみましょう。
■追伸
カーブフィッティングに反応する上級者のあなたへ、、、
斉藤正章さんが、これまで書いた本の中で、一番難しいテクニックを公開しています。
上級者のあなたしか、楽しめない一冊ですよ。
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西村 剛
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