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From；西村剛
東京の自宅より、、、
「下げ相場に備えて空売りの売買ルールを作りたい」
ここ最近の相場を受け、
こんな質問を受ける機会が増えました。
今日は、この質問への回答を
せっかくですので、あなたと共有したいと思います。
確かに、そのような要望が出るのも分かりますね。
今年に入り、株価が思うように伸びていないので、
私たちシステムトレーダーは、感覚で判断してはいけませんが、
「そろそろ下げ相場がきそうだし、対策をたてておくか」
と感覚的に思うところもあるでしょう。
ただ、ここは感覚というより、
「備え」をしたいということでしょうから、
その感覚は、OKとしましょう（笑）
確かに、空売りの売買ルールは、
株価が下がると利益が出るので有効です。
だから、質問をするシステムトレーダーの皆さんは、
そう思うのでしょう。
もし、あなたが下落相場で利益を上げる売買ルールを
持ち合わせていなければ、あなたにとっても魅力的だと思います。
ただ、、、
その魅力の反面、この空売りの売買ルールは、
非常に注意しなければならないことがあります。
それは、、、
検証結果と、実際の成績が大きくことなりやすいということです。
だから、通常の買いから入る売買ルールと、
同じ考えで挑んでしまうと非常に危険なのです。
それは、なぜか？
これは、その一例なのですが、
例えば、空売りができる貸借銘柄に、
実際には規制がかかっていて、空売りができない銘柄が存在してしまうことが挙げられるでしょう。
だから、検証の段階では、空売りができても
実売買では空売りができないということがあるのです。
ということは、、、
空売りの売買ルールを作るときは、
こいうった点を考慮しておかないと、実売買のときに大変になってしまうのです。
そこで私は、このようなことをオススメしています。
もし、空売りの売買ルールを作るのであれば、、、
○空売り規制がかかりにくい売買代金が大きい（10億円以上）の銘柄で作成
○日経225採用銘柄で作成
ということです。
このような条件にしておけば、
比較的、対象の銘柄で検証と実際で差がでる確率は抑えらえます。
また、もう一つオススメがあります。
それは、金利に関することです。
空売りは、信用取引ですので、必然的に、金利がかかります。
そこで、起きてしまうのが、
例えば、保有日数が長い売買ルールになると、
検証結果では利益が上がっていても、金利が利益を上回ってしまい
損失につながってしまう可能性があるのです。
これを踏まえると、
空売りの売買ルールの場合、保有日数が比較的短いものが良いでしょう。
このように、空売りの売買ルールに関しては、
注意事項を守ったり、しっかりと検証結果と実売買の差を認識しておかないと
痛い目をみてしまいます。
そうならないためにも、
売買代金が10億円以上の大型株だけでトレードしたり、
トレード回数が減ってもよいので、平均損益がある程度大きいものにするなど
そういった工夫が必要でしょう。
ぜひ、この点だけは、忘れずに空売りの売買ルールの作成に
取り組んでみてくださいね。
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西村 剛
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