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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
「長期間通用する売買ルールを作りたいのですが、どうすればよいでしょうか？」
最近このような質問をいただく機会が増えました。
これは、本格的にシステムトレードを
実践している人が多いということの表れでしょう。
なぜなら、、、
「長期間通用する売買ルール」という発想は、
実践してみないと分からないですからね。
もちろん、検証の段階で長期間通用することを大前提にしていますが、
実践してみると、違ってしまうということがあります。
でも、不思議ですよね？
検証と実践の内容が違ってしまうというのは・・・。
実は、これは私たちシステムトレーダーが
陥りやすいワナの一つでもあります。
だから、これからお話しすることを
システムトレーダーのあなたには、よ～く聞いていただきたいのです。
確かに、
売買ルールによっては、短期間で使えなくなってしまうものと、
長期間使えるものが存在します。
ただ、その違いは単純明快です。
その違いは「検証方法」です。
短期間で使えなくなってしまう売買ルールの多くは、
その中身を確認すると、、、
「条件式が複雑になっている」というケースが多いものです。
これは、いわゆる過剰最適化という
「カーブフィッティング」の状態ですね。
カーブフィッティングとは、
カンタンに言えば、あなたがあなたの都合の良いように条件をそろえ、
その条件下でしか通用しない売買ルールを作ってしまうということです。
だから、短期間しか使えないというよりも、
限られた条件下でしか通用しない売買ルールなので、
使えるタイミングが、ほとんど存在しないということなのです。
一方、、、
長期間使える売買ルールとは、全くその反対です。
条件式が複雑の反対ですので、
「シンプル」なものです。
例えば、逆張りの売買ルールでしたら、
定義は色々ありますが、非常にシンプルに
「暴落した銘柄を買う」という条件式に設定します。
暴落のパニック売りから、本来の適正水準よりも下がった銘柄を買い、
本来の水準に戻ったら売るという、カンタンな条件にするのです。
あくまでも、これは一例ですので、
人によって、この内容は異なりますのでご注意ください。
短期間しか使えないものと違い、
こういったシンプルな条件下だと、
しっかりと検証して有効性が確かめてあれば、
トレードチャンスは広がります。
だからと言って、トレード回数が増えるわけではないですが、
広い条件下で通用する売買ルールですので、
必然的に利益を上げる機会が増えるのです。
カンタンに説明してしまいましたが、
以上が、短期間しか使えない売買ルールと
長期間使える売買ルールの違いなのです。
せっかくですので、
短期間しか使えない売買ルールになってしまう原因の
「カーブフィッティング」がなぜ起きるかについて、お話ししましょう。
それは、どうしても検証を重ねるうちに、
「もっと資産曲線を滑らかな右肩上がりにしてやろう！」と思ってしまい、
いらない改良を加えすぎてしまうことが考えられます。
というより、
「成績を伸ばしてやろう！」と、近視眼的になってしまい、
実践を想定するのを忘れてしまうのです。
この話は語るとひじょ～に長いので、
ココで止めておきますが、、、
私たちシステムトレーダーにとっては、
ここのさじ加減が、一番難しいところであり、分かれ道とも言えます。
では、最後に、
長期間使える売買ルールを作成する際の「2つのポイント」をお伝えしましょう。
ポイントは、この2つです。
○ひとつひとつの売買ルールは、できるだけシンプルに作成する
○シンプルに作成した売買ルールを組み合わせることで資産曲線を安定的に右肩上がりにする
ここを守っておけば、反対の短期間しか使えない売買ルールになってしまうことは回避できます。
ぜひ、この2つを守って、売買ルールの作成に取り組んでみましょう。
■追伸
本気で一流システムトレーダーに
なりたいあなたは、まずこれを読むのが良いかも。
というより、、、あなたは、もう読んでいますよね？
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西村 剛
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