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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
「シグナルが出ているのが順張り戦略ばかりです。
全て順張り戦略で買付を行なうのは怖いのですが、
どのように考えればよいでしょうか？」
日経平均株価が15,500円台に入ってきたのを機に
順張り戦略でシグナルが多く発生しはじめました。
それに伴い、このような質問を
システムトレーダーの皆さんからいただいています。
そこで、今回は改めて
「順張り戦略」について考えてみたいと思います。
順張り戦略でシグナルが発生するタイミングは、
「上昇トレンドが発生したとき」です。
しかしながら、、、
これが曲者で、本格的な上昇トレンドは
頻繁に起こるものではありません。
順張り戦略の勝率は約40％です。
ということは・・・
10回トレードしたとしたら、
4回は勝り、6回は負ける計算です。
ただ、負け数が多いですが、
勝ったときの利益が大きいので、
その分、トータルで利益が上がる計算です。
だから・・・
本格的な上昇トレンドを上手くつかめたときは良いのですが、
そうでない場合、ちょっと困った事態が起きてしまいます。
その困った事態とは、
約60％の確率で「ダマシ」と呼ばれることが起きてしまうことです。
ダマシとは、
上昇トレンドに見えたけれども、
その後下落して損失になってしまう状況に陥ってしまうことです。
これは売買ルールの特性上受け入れるしかないものです。
そもそも、完璧な売買ルールとうのは
この世の中に存在しないのですから・・・
だから、重要になってくるのは、
この順張り戦略の特性を理解して
どう使うかが大事なポイントなのです。
例えば、
○本格的な上昇トレンドが発生したときに大きな利益を獲得したい
と考えるのであれば、
資金の100%を順張り戦略で取り入れるのは良いでしょう。
上手く本格的な上昇トレンドを捉えることができれば
大きな利益につながります。
ただし、大きな利益を狙いにいく分だけ、
負けたときの損失も大きいのは覚悟しなくてはなりません。
もしくは、、、
○上昇相場、下落相場にかかわらず安定的に成績を残したい
と考えるのであれば、
順張り戦略はあえて取り入れないのも手です。
順張り戦略は、保有日数が長いのが特長です。
つまり、その分資金が拘束されてしまいます。
上昇相場、下落相場に関わらず
安定的に成績を残したい場合は、
保有日数の短い売買ルールを複数用いて
小さな利益をコツコツ積み上げていく戦略が最適です。
そうなると、
資金が長期間拘束される順張り戦略を
あえて取り入れる必要はないでしょう。
または、、、
○上昇相場、下落相場にかかわらず安定的に成績を残したい。
けれども本格的な上昇トレンドが発生したときには少しでも利益につなげたい
と考えるのであれば、
順張り戦略を資金量の10％～50％程度取り入れてみると良いでしょう。
この場合、本格的な上昇トレンドが発生したときに、
順張り戦略を組み入れてた分だけ資金の増加が期待できます。
仮に、資金量の20％を順張り戦略に投入したとしましょう。
まだ、80％は余力が残ります。
だから、保有日数の短い他の売買ルールでシグナルが発生しても
ある程度トレードすることができるでしょう。
いかがでしょうか？
この順張り戦略は、
ある意味、あなたの使い方次第で、大きく変わります。
もしくは、十人十色といったところです。
順張り戦略は、
本格的な上昇トレンドが発生したときは
大きな利益につながります。
しかし・・・
そうでなかったときは、大きな損失にも繋がる諸刃の売買ルールです。
ですので、、、
自分の取れるリスクに応じて、
どの程度順張り戦略を組み入れるのが最適かを考え
その考えにそって使い分けると良いでしょう。
ちなみに・・・私のオススメは、
「資金量の20％だけ順張り戦略で取り入れる」です。
順張り戦略が運用資金の20％までならば、
本格的な上昇相場でなかった場合でも、
他の売買ルールで損失をカバーできる範囲内に留まりますからね。
ぜひ、このあたりも参考にしていただいて、
あなたにとって一番良い取り入れ方をしてみてくださいね。
■追伸
本気で一流システムトレーダーに
なりたいあなたは、まずこれを読むのが良いかも。
というより、、、あなたは、もう読んでいますよね？
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西村 剛
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