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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
「西村さん、見てくださいよ、、、
この資産曲線！
すご～く、滑らかじゃないですか？
いや～、やりました！
ドンドン銘柄を絞っていったら、ドンドン成績が良くなるのですよ～。
その方法でいったら、こんなに上手くいったんですよ＾＾」
「・・・。」
「えっ、どうかしました？」
「いや、、、これカーブフィッティングですよ（汗）」
「えっ？えっ？
カーブフィッテイング？？？
なんですかそれ？？？」
「カーブフィッティングというのは、
カンタンに言うと、自分の都合に合わせて作った売買ルールでして・・・
それで運用しても、失敗するケースが多いのですよ。。。」
「え～～～～～っ！
そうなんですか・・・（涙）」
と、、、
ありそうな、なさそうな会話を繰り広げましたが、
これ「ある話」です。
言葉は違いますが、
実際にある、まさにシステムトレーダー「初心者あるある」です。
「初心者あるある」なんて言うと
可愛らしいですが・・・
ま～、これで運用してしまったら
痛い目を見ます。
とんでもない損失を受けてしまうでしょう。
ちなみに、、、
今は一流システムトレーダーや
上級者のシステムトレーダーの方でも、
数年前は、こういったことをしていました。
その頃は、そもそもシステムトレードの情報が少ないので、
やってしまっても仕方がない時期だったのですよね。
でも、その彼らも
今は、このカーブフィッティングを克服して、
着実に利益を上げるシステムトレーダーになったのです。
実は、ここ最近、
「バックテストの成績が良いのだけれども、
実際に運用すると成績が良くない売買ルールがあります。
どうしたらよいでしょうか？」
というご質問をよくいただきます。
ある程度システムトレードの知識が身につき、
自分で売買ルールを作れるようになると
陥りやすいのがこの
「バックテストの成績は良いが、実トレードでは上手くいかない売買ルール」
ができてしまうということなのです。
まさに「陥りやすい罠」と言っても良いでしょう。
なぜこのような状態に陥ってしまうかというと、
この条件式を加えて・・・
さらに指値を厳しくして・・・
とあれもこれもと条件式を加えていくうちに
こういう状態に陥ってしまうのです。
そう、それがカーブフィッティングなのです。
カーブフィッティングとは、
カンタンに言うと、都合の良いように売買ルールを作ってしまうことです。
先ほどの銘柄の例が分かり安いのですが、
銘柄を絞り込めば絞り込むほど、成績は良くなるでしょう。
ただし。。。
例外もありますが、それをすると、
その限られた銘柄にしか通じない売買ルールができてしまうのです。
ということは、
汎用性がない売買ルールですので、
実際に、その条件にピタッと当てはまる環境が整うことは少ないので、
実運用で上手くいかなくなってしまうのです。
良い例えか分かりませんが、
男性女性に限らず、とてつもない「理想の結婚相手」を言う人いますよね（笑）
まさに、アレです。
きっと、あなたは心の中で
「いや～、そんな人いないでしょ・・・（汗）」と思うでしょう。
それがまさにカーブフィッティングなのです。
そんな条件の人、
万に一の確率しかいないよね・・・という状態です。
売買ルールも、
そんな好条件ないだろ！と言いたくなるような状態が
まさに、カーブフィッティングなのです。
では、このカーブフィッティングですが、
どうすれば、回避できるのでしょうか？
今日は荒ワザをお教えしましょう。
ただ、これは物書きをする人や
音楽家もしている人でもしているケースがあるので、
一概に荒ワザをも言えないですけどね。。。
その荒ワザとは、
「完成した売買ルールを6ヶ月間寝かせる」
という方法です。
人間と言うのは、できあがった瞬間は
その作品にほれ込んでしまっているので、
「恋は盲目」のように、穴が見えません。
ですが、、、
恋も時が経てば、相手の色々が見えてくるように、
売買ルールも、色々と見えてくるのです。
だから、
「これだっ！」と、ほれ込み過ぎた売買ルールを作ったときこそ、
いったん寝かせてみるのです。
そして、6ヶ月後に、もう一度検証してみるのです。
そうすると、寝かせた分の新しい6ヶ月分の株価データも
反映された状態で検証できます。
もし、それでも良い成績であれば、
それは有効な売買ルールと言えるでしょう。
しかし・・・
もし、そこで成績が崩れるようでしたら、危ないです。
カーブフィッティングの可能性があります。
もちろん、カーブフィッティングをしないように
売買ルールを作るというのが最も良い方法なのですが。。。
これは一度は誰もが通る道です。
だから、「コレだ！」とほれ込んだ売買ルールができたときこそ、
いったん冷却期間をおいてみましょう。
冷却期間がもったいないと思うかもしれませんが、
カーブフィッティングで失敗するよりは良いです。
しかも、カーブフィッティングしてない売買ルールであれば、
冷却期間後に、長期にわたり安定して利益を着実に積み上げることができます。
それを考えれば、
6ヶ月間の冷却期間は、ちょっとした誤差の期間のようなものですよね。
ぜひ、あなたも実践してみてください。
荒ワザと言いながら、実はけっこう良い方法ですよ。
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■追伸.2
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というより、、、あなたは、もう読んでいますよね？
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西村 剛
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