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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
質問です・・・
JRは何の会社ですか？
ですね、鉄道会社ですね。
では、トヨタは何の会社ですか？
ですね、クルマの会社ですね。
ではでは、パナソニックは何の会社ですか？
ですね、家電の会社ですね。
じゃ～、ソニーは？？？
家電ではないですよね～、
パソコンではないですよね～、
プレステ・・・絞り過ぎですね～
キャラクタービジネス？
金融？
以前、平山の記事に、
彼はサラリーマン投資家として活動していたとき、
ソニーは何の事業を展開する会社か分からず、
投資判断に苦しんだと書かれてました。
そうですよね。
アメリカのGEのように、元々はエジソンの発明から生まれた会社も
時代の変遷に合せて、事業を多角化し生き残る多角化戦略があります。
私たちシステムトレーダーで言えば、
まさに、マルチストラテジーでしょうけど・・・
ただ、、、
傍から見ると、
多角化していると、「何屋さん？」と聞かれたとき、
なかなか答えるのは難しいですよね。
そして、これはアナリストとしても
色々と判断が難しいところです。
平山の場合であれば、
どこか、中心の事業、、、
そうですね、「核（コア）」の事業が何か分からないので、
有価証券報告書などを見ても、
何から、成長性などを判断して良いか分からなかったのですよね。
これは、システムトレーダー西村ではなく、
アナリスト西村としても同じことが言えます。
ソニーは、GEのような戦略でしょうから、
それはそれで素晴らしい戦略です。
だから、これは批判ではなく、
あくまでも個人の感覚というより・・・
私も会社の代表ですので思うのが、
「核（コア）の事業は分かるようにしておきたいな～」というところがあるのです。
例えば、、、
売買ルールの添削をしていると、
まさにこの「核（コア）」がひっかかることが多いのです。
先日、トップ1％のシステムトレーダーを養成する
エグゼクティブ・システムトレード・プログラムの第1回目を開催しました。
ここでは、主に売買ルールの
レビューを繰り返し、赤ペン先生のように、
ひたすら「レビュー⇒修正⇒レビュー⇒修正」を繰り返していきます。
ここはすでにトップ20％に入っている
システムトレーダーが揃っているので、
そのような人はいませんが・・・
まだ、システムトレードを始めたばかりの方の
売買ルールの添削をしていると
「核（コア）」が分からない・・・
ということがよくあります。
売買ルールを作成するためには、
トレード対象の銘柄群を定めて、
買いルール、売りルール、資金管理を設定する必要があります。
だから、まだ慣れないうちは、
他当り次第に、色々とやってしまうのですよね。
だから、何がコンセプトの売買ルールなのか、
何を目的に改良しているのか、
という部分が定まらず、
あっちへ行ったり、こっちへ来たり、右往左往大変なのです。
だからこそ、考えていただきたいのが、
「核（コア）」なのです。
それも、売買ルールの「核（コア）」です。
売買ルールの「核（コア）」とは、
その売買ルールの核となる条件です。
例えば、押し目買いの売買ルールの場合、
「終値と移動平均線（○日）の乖離率が○％以下」を、
私は「核（コア）」としています。
売買ルールのベースになる条件式のことですね。
だから、私の場合であれば、
売買ルールを作成したり改良する際は、
まず、売買ルールの「核（コア）」の条件式を考え、
その条件式だけで、右肩上がりの資産曲線になるか確認します。
検証ソフト「システムトレードの達人」であれば、
それを標準モードで検証して確認します。
「核（コア）」の条件式のみの売買ルールで
統計的に有効でなければ、その売買ルールは、
改良を重ねても、良い結果が得られることはありません。
極端な話かもしれませんが、
痛んだ食材で料理しても美味しくできないように、
どれだけがんばっても美味しくならないのです。
だから、まず「核（コア）」の条件式が、
しっかりした食材であるか確認するのです。
ただ、この「核（コア）」の条件式は
それほど多く存在していません。
○逆張りや押し目買いの場
「核（コア）」の条件式＝「下がりすぎ」
○順張りや空売りの場合
「核（コア）」の条件式＝「上がりすぎ」
たったこれだけです。
あとはこの「下がりすぎ」「上がりすぎ」を
テクニカル指標を使って、具体的にどう定義付けるかということや、
時間軸を「短期」「中期」「長期」の
どこに設定するかだけです。
実は、この「核（コア）」ですが、
私は、著名投資家の著書などを読みながら、
その売買ルールを再現するときに使っています。
おおよそ、これさえつかめれば、
再現ができるのです。
だから、こうに考えると、
複雑そうな売買ルールでも、
「核（コア）」の条件式はシンプルなのです。
しかし、、、
まだシステムトレードをはじめたばかりの方は、
ここを飛ばしてしまうので、改良が手当たり次第になり、
効率良く、結果がでる検証ができなくなってしまうのです。
もし、あなたが今、、、
改良に苦労しているのであれば、
一度、あなたの売買ルールの「核（コア）」を見てみましょう。
その「核（コア）」を見つめるだけで、
色々なことが見えてくるかもしれませんよね。
あなたの売買ルールの「核（コア）」は、何ですか？
■追伸.1
トレンド判定を使った売買ルールを作りたいあなたへ、、、
私と斉藤正章さんが多用する「トレンド判定」
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■追伸.2
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西村 剛
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