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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
先日、4000本安打を達成したイチロー選手。
ちょっと、気になって
彼の最高打率を調べてみました。
最高は、日本での最終シーズンに記録した
「3割8分7厘」のようです。
ちなみに、メジャーリーグでは、
「3割7分2厘」でした。
インターネットで、「イチロー 打率」と調べると分かりますが、
イチロー選手は、これまでの現役生活で、9割近く「打率3割」台と維持しているのですね。
いや～、恐ろしい話です。
生涯、3割を打てるか分からない選手もたくさんいるのに、
当たり前のように、3割を打っているのですからね。
ま～、とにかく、その3割が普通の数字なのですから
彼のすごさを実感します。
でも、もしあなたがプロ野球が好きであれば、
こんな言葉を解説者から聞いたことはないでしょうか？
「バッターとピッチャーは、バッターの方が有利ですよ。
だって、ピッチャーは常に抑えてないと評価されないですが、
バッターは、10打席中、3回ヒットを打てば、素晴らしいと言われてしまうのですからね」と。
これは、あくまでも論点をどこに置くかの話ですが、
確かに、反対の見方をすると、そうですよね。
あのイチロー選手も、10回打席に立っても、
7回はアウトになってしまうのです。
つまり、私たちシステムトレーダーで言えば、
「勝率30％」
なんて、お粗末な数字なのでしょう。
でも、野球の世界では、たとえ「勝率30％」でも、ヒーローになっていますのです。
そして、不思議なことに、
私たちで言う「7回の負けトレード」は、全くなかったことになってしまうのです。
さて、唐突になんで
このような話をしたかと言うと・・・
ここ最近、相場が低迷していることもあり、
「最近システムトレードの成績があまり良くありません。何が問題なのでしょうか？」
というご質問を頂くことがあります。
この回答をするときに、
ふと、野球選手の打率のことを思い出したのです。
「イチロー選手も、結局は『7回は負けトレード』なんだよな～」と。
イチロー選手のように、素晴らしい実績を上げ続ける選手でも、
全てが勝てるわけではないのです。
繰り返しになりますが、
3回は、勝ちトレードですが、7回は、負けトレードなのです。
しかも、イチロー選手に限っては、
尻上がりに調子を上げるタイプですので、シーズンの前半は、
どちらかと言えば、負けトレードが先行します。
しかし、徐々にエンジンがかかり、
その負けトレードの損失を補うべく、勝ちトレードを増やしていくのです。
そして、年間を通じて見ると・・・
前人未到の成績を残し、あれだけ称賛される選手になっていったのです。
実は、私たちシステムトレーダーで言えば、
システムトレードの成績も全く同じことが言えます。
イチロー選手のように尻上がりというのは、
なかなかないかもしれませんが、
やはり、年間を通じて負ける時期は必ずあります。
どんなに成績の良い売買ルールでも、
「毎日・毎週・毎月」勝ち続けることはできないのです。
ほとんどの売買ルールは、
「買った！」「負けた！」の勝ちトレードと負けトレードを繰り返します。
イチロー選手が、どれだけ素晴らしい成績を残していても、
かならず負けトレードに該当する打てない打席があるように
システムトレードでも、それはほぼ間違えなく存在するのです。
そこで、あなたに覚えておいて頂きたいのが、
売買ルールの良し悪しは、そのとき買った！負けた！の短期的に判断するのではなく・・・
【3ヶ月～6ヶ月】
は運用してから、成績を判断してもらいたいのです。
たいていの場合、6ヶ月程度運用してみると分かるのですが、
成績の良かった時期が終わると、
次に、成績が悪い時期が来ます。
そして、その後に再び成績の良い時期が来るということを繰り返し、
徐々に、合計損益が増えていくのです。
それくらいの期間で運用すると、
その感覚が身に付きます。
ですので、
仮に、直近の成績が悪くても、決してそこで見切りを付けず、
「6ヶ月」程度は、我慢して運用すると良いでしょう。
ただし、もちろんその前提として、
しっかりと検証して作成した売買ルールであることがあります。
でも、そのような売買ルールであれば、
6ヶ月程度は、成績が好ましくないときがあっても
我慢して運用してみるべきです。
イマイチ、ピタッとはまった例えではないので、
スッと入らない部分もあるかもしれませんが・・・
あのイチロー選手も、年間で成績を残したり、
生涯で成績を残すには、
「良いときもあれば、悪いときもあり、
それを繰り返しながら、あの成績を上げている」
と思えば、ちょっとは我慢する気持ちが出るのではないでしょうか。
ただし、1点だけ注意点があります。
短期的に成績が悪化した場合、必ずこの点だけは確認しておきましょう。
それは、、、
「リスクを取り過ぎていないか」
です。
短期的に成績が悪化した場合、
基本的には、6ヶ月程度は様子を見るという姿勢で良いのですが、
その際、必ず検証結果のトレード一覧を確認しておきましょう。
そして、そのとき
「負けトレードの最大損失額」に注目して下さい。
もし、そのとき・・・
その最大損失額が【運用資産の5％】を超えるようであれば、
それは、リスクを取り過ぎていることになります。
そのときは、いったん運用を中止しましょう。
具体的には、もし運用資金が100万円の場合は、
1トレード当りの最大損失額は「5万円以下」に収めましょう。
もし、5万円を超えてしまった場合は、
1トレードあたりの投資金額を小さくしたり、
銘柄分散数を増やしたりして、5万円以下になるように改良しましょう。
こうすることで、1トレード当りの損失額を
抑えることができます。
これは重要なポイントです。
今日は、2つ重要なことをお話ししました。
1つ目は、売買ルールの良し悪しを決めるには【6ヶ月】程度運用すること。
そして、
2つ目は、ただし成績が悪化したときは、必ず【負けトレードの最大損失額】に注目し、
仮に、運用資産の5％を超えている場合は、改良する。
この2つです。
ちょっと、今はしんどい時期だと思いますが、
ぜひ、この2つのポイントに注意しながら、あなたの売買ルールを運用して下さいね。
■追伸
昨日から・・・ここで話している「ガイドブック」へのお問い合わせが殺到しています。
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西村 剛
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