＜発表！＞連休中の宿題・・・

西村剛 2015.09.19

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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、

 

今日からシルバーウィークに突入ですね。

この連休を活かして
システムトレードの研究に励もうという方も
多いと思います。

そこで、もしあなたがそのような一人であれば、
あなたに連休中の宿題を出しましょう。

 

では、さっそく宿題を発表すると、、、

コレです・・・

「今使っている売買ルールが下げ相場でも通用するかどうか確認すること」

です。

 

これ、ここから年末にかけての
一つの大きなポイントになるかもしれません。

これを今のうちにやっておくか、
やらないかで、ずいぶん状況が変わるでしょう。

 

なぜなら、、、
昨日もお伝えしたように、
2013年から始まったアベノミクス・バブルによる
上昇トレンドが終わった可能性が出てきました。

 

つまり、
上昇トレンドが終わったということは、、、

そうですね、「下落トレンド」が始まったということです。

 

このアベノミクス・バブルを機に
株をはじめた人たちにとって、
暴落は何度かあったものの、

2013年以前のような先が暗闇で全く見えないような
下落トレンドというものは経験していません。

 

ですので、もしあなたがその一人であれば、
非常に感覚として分かりにくいかもしれませんが、

「そのうち株価は上がるだろう」

はありません。

それこそ、日経平均株価であれば、

「どこまで下がるのだろう・・・」

と日々不安になってしまいます。

 

といっても、私たち
システムトレーダーにとっては、
いつも通り関係のない話ではあるのですが。。。

 

ただ、警鐘を鳴らしたいのは、
このアベノミクス・バブルを機にシステムトレーダーになったあなたです。

やはり、現実の世界では、
上昇トレンドでしたので、下落トレンドの意識というのがなかなかありません。

そこで、この連休中に
やってほしい宿題が・・・

「今使っている売買ルールが下げ相場でも通用するかどうか確認すること」

なのです。

 

もちろん、ここから株価が上昇し、
再度高値を更新することも考えられます。

こればかりは、
誰にも分かりません。

ただ、分かるのは、
上昇トレンドが終わった可能性が高いので、
頭を切り替えておいても損はないということです。

だから、この確認は一つ大きなポイントになるでしょう。

 

では、実際にどうやって確認するか？

それには、この3つの方法で検証するのが良いでしょう。

○2004～2007年：ライブドアショックの暴落期間で検証する
○2007～2010年：リーマンショックの暴落期間で検証する
○2010～2012年：東日本大震災の暴落期間で検証する

この3つの期間で検証して、

◎資産曲線が右肩上がりになっているか
◎最大ドローダウンが許容度を超えていないか

を確認しましょう。

 

もし、この検証で、資産曲線の形が右肩下がりだったり、
最大ドローダウンが許容度を超えていたら、
これは要改良です。

 

20年分の株価データで検証した結果と、
その結果を虫眼鏡で拡大して見るように、
短い期間で区切って同じ売買ルールの検証結果を見るのは、
案外、結果が違っているものです。

 

ちなみに、、、

これはフォワードテストに関連する話で、
斉藤正章さんの売買ルールは、どの期間をとっても、
20年分の検証結果とほとんど変わらないようです。

きっと、そういう売買ルールこそが、
堅牢性の高い売買ルールなのでｓぃよう。

 

そうそう、もしあなたの売買ルールに改良が必要な場合は、
合計損益が多少小さくなってもよいので、
条件式や指値を厳しく改良すると良いでしょう。

もし、本当にここで上昇トレンドが終わり、
下落トレンドに転じたなら、、、

これまでの上がり方が大きかった分、
少々怖い状況も想定されます。

ですので、ぜひこの連休を活かして、
あなたの売買ルールを確認しておきましょう。

そして、もし必要があれば、
この連休中に改良に取り組んでおきましょう。

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西村 剛

Yahoo!ファイナンス 株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。 現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事 （過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある） システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。