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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
「最近、自分の使っている売買ルールが上手く機能しないです。
いったいどうすれば良いでしょうか？」
先日、このような質問をいただきました。
もしかすると、
システムトレーダーのあなたも
今このような悩みを抱えているかもしれませんよね？
そこで、今日はこの質問への回答を
あなたと共有したいと思います。
この「売買ルールが上手く機能しない」という悩み、
これは、誰もが一度は抱えるものです。
そして、そのときの心境と言えば、
そのときのスキルの度合いにもよりますが、
「えっ！？システムトレードを始めたのに何で上手くいかないんだ！」
「えっ！？先月は上手く機能しているのになんでだ！」
「えっ！？もしかして売買ルールに寿命がきてしまったのか！」
などなど、色々なものでしょう。
いずれにしても、
売買ルールへの不安が重なったり、
行き過ぎれば、システムトレードというトレード法への
不安にもなってしまいます。
では、このようなとき
私たちは、どのように対処すれば良いのでしょうか？
その対処法は、2つあります。
まず、1つ目の対処法・・・
それは、、、
売買ルールが「カーブフィッティング」ではないか考えることです。
カーブフィッティングとは、
過剰最適化などと日本語で訳されますが、
意味合いとしては、机上の理論、
つまり、検証上でしか成り立たない状態です。
例えば、マンガの世界には、現実ではありえないキャラクターが登場しますが、
あれはマンガの世界の話であって、誰も現実には求めませんよね。
でも、このカーブフィッティングでは、
マンガの世界のキャラクターを現実で探すようなものです。
だから、あくまでも検証上では結果が良いのですが、
その結果が出るには、現実的にはあり得ない状況がそろわないといけないのです。
そうなると、
どうやっても、現実で上手く運用することは難しくなるのです。
ただ、こうやって話すと
カーブフィッティングに注意していれば大丈夫だと思いますが、
実際は、けっこう違います。
私も、ここは細心の注意をしていますが、
気が付かないうちにこうなることがあったり、
わずかならが起こすこともあります。
特に、これは検証作業が終わって、
売買ルールの実運用が始まったときによくあります。
だから、私もそうですし、
システムトレード上級者は、
必ずテスト運用ということをして
カーブフィッティングがないか実運用でチェックするのです。
ですので、もし売買ルールが運用の初期段階で、
上手く機能しない場合は、カーブフィッティングの
可能性を考えてみると良いでしょう。
売買ルールの中身を見て、
多くの条件式が組み込まれていないなど
確認すると良いでしょう。
そして、2つ目の対処法・・・
それは、、、
「ガマンして運用を続ける」という方法です。
えっ！？ここで根性論？というように聞こえてしまうかもしれませんが（笑）
これは重要な方法なのです。
1つ目の対処法は、あくまでも運用の初期段階ですが、
これは、上手く運用できていたものが、
急に機能しなくなった場合の対処法です。
やはり、売買ルールには、
得意不得意の相場があります。
ですので、偶然そのときの相場に
上手く合っていないだけの可能性が高いものです。
だから、斉藤正章さんはよく
「今の相場にフィットしている、していない」
という表現を使うのですよね。
これまでの運用で上手くいっていたのですから、
決して慌てる必要はありません。
しっかりと、継続しましょう。
ただ重要なのは、そのまま使うのではなく、
条件式の数値を厳しく設定して
トレード回数が減り、合計損益が減ったとしても、
勝率や平均損益率が高まるように修正して使うことです。
こういうときは、
シグナルをより厳選してトレードするために
条件式を一段と厳しく設定するのです。
こうすることで、そのときの相場に合っていない売買ルールを
そのまま使う不安から開放され安心して
トレードを継続できるでしょう。
いかがでしょうか？
2つの対処法を紹介しましたが、
上手く機能しない、そのタイミングによって、対処法は変わります。
初期段階であれば、カーブフィッティングですし、
運用中であれば、たまたまフィットしないだけと、そういうものなのです。
ですので、あなたの状況に合わせて
上手く対処すると良いでしょう。
この悩みをクリアしたとき、
また利益を積み上げられるようになるので、
ぜひ、参考にしてみてくださいね。
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