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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
私たちシステムトレーダー以外の
個人投資家と話をしたり、
仮に、現在はシステムトレーダーで
着実に利益を上げていても、
「資産の半分をこの前の暴落で吹っ飛ばしたよ・・・」
「証券会社の営業マンに薦められた株が10分の1になっちゃったよ・・・」
という話をよく耳にします。
実際、今はシステムトレーダーの多くは、
システムトレードをはじめて
「大損がなくなった」
と、そのメリットを言います。
せっかくなので、そのとき大損とはどれくらいかと聞きますと、
人によってばらつきはありますが、
「えっ！」という金額であることは間違いありません。
もしくは、せっかく積み上げた利益を
その大損で吹き飛ばすだけでなく、
マイナスになってしまったという話も日常茶飯事です。
いずれにしても、
私たちシステムトレーダー以外では、
このようなことは日常ということでしょう。
ですが・・・
その私たちシステムトレーダーの中でも、
これに関連したことで、少々心配なことがあります。
それは、先日『2000万円の損失に我慢する勇気はあるか？』のなかで、
ドローダウンは20％以内におさめるのが良いというお話をしましたが、
「ドローダウン20％だったら耐えられると思うのですが・・・」
という言葉を、
ちらほら耳にしているということです。
実際、私のコンサルティングを受けているシステムトレーダーの中でも、
そのような話が出ています。
特に、これはシステムトレード初級者の方に多いのですが、
「前のトレード法では、20％以上の損失が当たり前なので、
それくらいであれば、全く問題ないですよ！」
ということです。
ま～、確かに・・・
冒頭の話からすれば、
20％なんてかわいく見える数字なのでしょうから、
そう思う気持ちは分かります。
ただ、ここで盲目になってしまっていることが2つあります。
だから、この考えは非常に注意なのです。
まず盲目の1つ目は・・・
「ドローダウンは更新されるもの」
ということです。
もちろん、検証は限りなく実際に近い状況で行っていますので、
他のトレード法に比べて、数値などが明確であり信ぴょう性は高いです。
しかし、、、
このドローダウンに限っては、
更新することがあるということを
しっかりと把握しておかなければなりません。
特に、これは損失ですので、
利益が検証結果よりも出れば、それは御の字ですが、
損失が検証結果よりも、
1円でも上回れば、それは「なぜ？」と驚きに変わります。
いくら検証と言っても、
それはあくまでも過去の株価データを使っての話です。
例えば、今年のようにこれまでにない株価の動きが見られれば、
多少なりとも、その検証結果が想定通りにいかないこともあります。
ですが、これまでにない動きは
そのうち戻りますので、そしたらまた検証結果のように成績が落ち着くのです。
でも、今年のようなパターンであれば、
やはり、ドローダウンが更新されてしまうことは想定されるのです。
そして、盲目の2つ目ですが・・・
「以前のトレード法の損失をしっかりと受け止めていない」
ということです。
システムトレードは着実に利益が積みあがるので、
コツコツと資産が増え、積み上げていく感覚が非常に大きいです。
ただ、他のトレード法ですと、
おそらく…の話になりますが、
一攫千金タイプのものが多いので、
一気に大金を手にしても、本当に利益を上げた感覚がなく、
それを一瞬で失っても、ギャンブラーがギャンブルに負けたときの感覚でしかないでしょう。
それこそ、パチンコなどをしない人が、
「なんで負けてるのに続けるの？」
と言いますが、本人はもう負けるという事実よりも
気分がジェットコースターのように上下することに快感を覚え、
そちらが楽しくなってしまうのです。
だから、20％の損失と言っても
それほど痛さを感じないのです。
しかし、システムトレーダーになると、
着実に利益を積み上げていきますので、
しっかりと利益を上げている感覚があります。
ですので、その利益が20％も飛んでしまう瞬間というのは、
精神的に痛いものなのです。
だからこそ、その限界であろう
20％を、私は目安にしているのです。
ただ、この20％は目安にすぎません。
そして、実際には、これ以上の数字を考慮して設定しています。
だから、仮にドローダウン20％が限度であれば、
10％を目安に売買ルールを改良すると良いでしょう。
もしくは、10％が限度であれば、
5％を目安に売買ルールを改良すると良いでしょう。
いずれの場合でも、
自分が想定するよりも、半分などそれくらいを目安に改良するのをオススメします。
特に、今年は例年にない株価の動きをしています。
だから、システムトレード上級者ほど、
損失を受けやすいときかもしれません。
そういった意味でも、ドローダウンに注目して
改良を進めるのも良いかもしれません。
利益を伸ばすのも重要ですが、
もし、同じ利益を確保できて、損失が減れば、
それだけ利益は増えますからね。
この考えも重要ですので、
ぜひ、そういった考えも取り入れながら、
さらに成績が伸びるように改良しましょう。
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西村 剛
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