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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
大丈夫ですか？
あなた、最近ご家族から変な目で見られていませんか？
お子さんから、
「パパ、ずっとパソコン見てこっち見てくれな～い！」
などと言われていないでしょうか・・・
この9月は、連休が続いたこともあり、
多くの皆さんが、システムトレードのスキルを上げるべく
検証に明け暮れたようですね＾＾
だから、きっとこの連休も、
家族サービスよりも「検証だ！」と燃え上ってしまった人も多いのではないでしょうか？
やはり、その賜物なのか、
前回の連休明けも、今回の連休明けも
たくさんのご質問を連休中や、連休明けに頂きました。
回答するのは、ちょっと大変ですが、
これは嬉しい話です＾＾
だって、検証をやっているからこそ、疑問がわきますし、
検証をやっているからこそ、どんどん質問の内容が高度になっていくわけですからね。
つまり、あなたは
ますますシステムトレーダーとして成長しているということです。
その証明ですので、
私は、本当にうれしく思います。
さて、その連休中や連休明けに頂いたご質問の中で、
全員で共有しておいた方が良いなと思うものがあります。
今日は、その共有したいご質問について回答します。
さてさて、その気になるご質問ですが、
『売買ルールを作っている最中なのですが、
どの程度まで作りこめばよいでしょうか？目安を教えてください。』
というものでした。
どうですか？
もし、あなたにこの質問が来たら、
何と答えますか？
「えっ、それはあれだよ、あれ。検証をさ～、
100回じゃなくて・・・えっと～、○×▼☆※回すればいいんだよ（汗）」
などと、分かるような分からないような回答をしてしまうかもしれませんね。
実際、これは明確な回答がありそうで
ないものですので、無理もありません。
そこで、これは私が考えている
目安のようなものですが、それをご紹介しましょう。
まず、よくありがちな話をします。
よくありがちなのは、売買ルールを作りはじめて
ある程度良い売買ルールが完成するとしましょう。
もしかすると、あなたの今の状態がそうかもしれませんね。
もし、そうであれば、
あなたは、もう実運用に踏み切っていますか？
それとも、
「もっと、成績が良くなるはずだ！それまで実運用は控えておこう・・・」
などと、一瞬は前向きなのですが、
すぐにその前向きはなくなり、尻つぼみになってしまっていないでしょうか。
実は、こうなってしまう人が
非常に多いのが現実です。
これは、私が相談を受けたり、レクチャーしたシステムトレーダーを見る限りですが、
ほぼ全員が売買ルールで「誤解」をしています。
その誤解とは、、、
いきなり、答えを言うのも何なので、一度あなたも考えてみましょう。
・
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・
いかがですか？
では、答えを言いましょう。
その誤解とは「完璧な売買ルールは存在する」ということです。
はっきり言いましょう。
「完璧な売買ルールは存在しません」
これは、私だけでなく、斉藤正章さんも言っています。
だから、ほぼ間違えなく、本当だと断言しても良いと思います。
とにかく、「完璧な売買ルールは存在しない」のです。
それはなぜか？
それは、仮に検証結果が、どんなに良くても、
実運用すると、成績が思ったほどではないということが多々あるからです。
ただ、ここで誤解してほしくないのは、
これは、検証が意味をなさないというわけではなく、
たまたま始まりが、資産曲線の悪いところから始まるということがあるということです。
それこそ、いきなり最大ドローダウンというのも
ないとは言い切れません。
しかし、それが極力ないように検証を重ねるのがシステムトレードです。
とにかく、何でもそうだと思いますが、
机上の理論では上手くいっても、実際は多少異なるというのはよくあります。
では、そのようなときどうするか？
それは、「実践での微調整」です。
例えば、野球の打者が、どんなに素振りでよい素振りをしても、
そのまま打席に入れば、良い成績が残せるとは限りません。
やはり、実践に合わせた微調整がなければ、
成績は残せません。
システムトレードも同じなのです。
もし、あなたの売買ルールの資産曲線が
「おおよそ右肩上がり」であれば、テスト運用するのが良いでしょう。
そうです、このテスト運用が
実践に合わせた微調整をするときです。
売買ルールの完成度としては、感覚的で申し訳ないですが、
あなたの感じるところで「40％程度」でしょうか。
驚くかもしれませんが、
それくらいで十分です。
この「40％程度」で、実運用します。
ただし・・・
絶対に守って欲しいことがあります。
これは、無視しないで下さいね。
それは、
運用資金の20～30％程度の資金で、実運用するのです。
これ以上は、だめですよ。
あくまでも、これは実践への微調整をする「テスト」です。
だから、この資金量は十分に注意してください。
仮に、これくらいの資金ですと、
失敗した場合も、運用資金全体でみた場合の損失が大きくならずにすみます。
だから、テスト運用のときは、
この「運用資金の20～30％程度の資金」を必ず守って下さい。
さて、このテスト運用ですが、
実際にやってみると、あなたの売買ルールに、このようなことが見えたりします。
○指値をもっと厳しくしたほうが良いかな
○1銘柄あたりの投資金額をもっと小さくしたほうが良いかな
○トレード回数を増やすためにもっと買いルールの条件を厳しくしたほうが良いかな
これらは、やはり実運用してみないと
なかなか分からない部分なのです。
例えば、検証上では耐えられると思ったリスクが耐え切れないや、
トレード回数が、数字で見るほど、多く感じられないなど、
やってみないと分からないことが色々とあるのです。
だから、売買ルールの完成度が「40％程度」の段階で、
テスト運用すると良いのです。
このような気づきがあると、
完璧がないと言いながら100％と使いますが、
100％の売買ルールを作るのに、非常に重要な情報となるのです。
このような過程を挟むことで、
単にパソコン上で永遠と売買ルールを作成するよりも、
実運用を交えることで、本格運用までに
ある程度、自信を持った売買ルールが作成できるのです。
しかも、こうすることで、
頭の中では良いと思ったものでも、体験すると違う部分が反映されますので、
自分の性格に合った売買ルールを作成することができます。
加えて、テスト運用で注意点は把握していますので、
本格運用の際、自信を持って運用することができます。
そうすれば、きちんと「シグナル通りに売買」でき、
結果として、望む利益を得ることができる可能性が広がるのです。
いかがでしょうか？
トレードの成功を、私たちは
「長期に渡り、安定して利益を上げること」と定義しています。
そして、それ実現するには「継続」が不可欠だと考えています。
やはり、継続するには
自分に無理のない売買ルールを使用する必要があります。
そう考えると、
自分の性格に合った売買ルールに調整していくのも、
重要なことなのです。
だからこそ、完璧な売買ルールは目指さず、
40％程度の完成度でテスト運用し、自分に合った売買ルールに仕上げていくのが重要なのです。
さ～、これでテスト運用の方法は分かりましたね。
あとは、実践あるのみです。
あなたは、どうしますか？
■追伸
そういえば、斉藤正章さんのこの本、もう読んだ？
↓
http://www.sys-tatsu.com/r/oQDWc
西村 剛
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