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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
今年の株式市場も、
残すところあと5営業日となりました。
さて、その年末年始と言えば、
システムトレーダーにとって恒例の
「年越しトレード戦略」
があります。
今日は、単刀直入に、
この戦略についてお伝えしましょう。
まず、この戦略の具体的な中身をお話しすると、、、
「年末の最終営業日に株を買って、大発会の寄り付きに売る戦略」
です。
非常にシンプルな戦略ですよね。
しかし、この戦略は、
統計的に見て、優位性のある戦略です。
実際に、検証してみると分かります。
そこで、上場銘柄の全てを対象に
検証しました。
検証結果は以下の通りです。
======================================================
○勝率： 65.48 ％
○平均損益（円）： 869 円 平均損益（率）： 0.43 ％
○平均利益（円）： 3,514 円 平均利益（率）： 1.76 ％
○平均損失（円）： -3,419 円 平均損失（率）： -1.71 ％
○ＰＦ： 1.950
======================================================
勝率が65％と比較的高いです。
また、リスクとリターンのバランスを表した
PF（プロフィットファクター）は1.95です。
つまり、この結果を見る限り、
過去のデータを分析しても、
統計的に見て優位性があることが分かります。
この結果だけ見ても、
毎年恒例の戦略として取り入れるべきものかもしれません。
さて、この結果は結果で良いのですが、
こういったとき、私は「なぜ、このような結果が出るか？」という、
その理由も大切にしながら、戦略を取り入れています。
そこで、最後にその理由をお話ししましょう。
統計的に見て優位性があるということは、
この背景には「起こる確率の高い事象」が存在します。
では、その事象とは何か？
それは・・・
投資家心理の奥底にある、
「年末年始は株式市場が休みでトレードできないから、
何があっても良いように株を売っておこう」
というものが関連します。
そして、この影響で
「年内最終営業日前後は株が売られやすい」
というアノマリーがあるのです。
また、年明け1月はご祝儀相場などとも言われ、
年初に買われる傾向があるので、上手く利益を上げやすいということです。
もちろん、このような理由を知らなくても
システムトレードであれば、利益を上げられます。
ただ、話が混ざってしまい申し訳ないのですが、
例えば、この戦略をシステムトレードでなく、
あなたの裁量で実践したとしましょう。
そのとき、このような理由を知って利益を上げるのと、
全く理由を知らないで利益を上げるのでは、
今後の「再現性」が大きく変わります。
全く理由を知らなければ、また今度もやってみようとはならないでしょう。
しかし、理由を知っていれば、今年も高い確率でそれが起き、
利益につながると分かります。
そうなれば、今年も同じことをやろうと、
自信を持って再現することができるでしょう。
つまり、このように小さなところかもしれませんが、
この精神状況によって、あなたの再現性が左右される部分もあるのです。
そう考えた場合、根拠のある勝ち方と
根拠のない勝ち方では、今後の再現性は大きく変わり、
そして、、、何よりも積み上げられる利益の大きさが変わるでしょう。
だから、システムトレーダーのあなたも、
もちろん、検証結果だけで判断し、そのまま継続するのも良いのですが、
「なぜ、この結果が生まれたか？」
こんな視点を持つと面白いと思います。
そして、それはきっとあなたのシステムトレーダーとしての力を養うことになるでしょう。
ぜひ、あなたも実践してみてくださいね。
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西村 剛
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