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From；西村剛
東京の自宅より、、、
やや緊急かつ重要なご質問をいただきました。
もしかすると、あなたも同じような
疑問や悩みをお持ちかもしれません。
もし、そうだった場合、
これはあなたの利益に影響する・・・
いえ、利益というより「損失の拡大」に影響することですので
単刀直入に、この質問への回答をしたいと思います。
そして、ご質問をいただた方以外にも、
同様のことがあるといけないので、
あなたと、この質問と回答を共有したいと思います。
まず、気になるそのご質問ですが、それはコチラです。
↓
「検証結果の成績は良いのですが、実際のトレードの成績は、
検証結果ほど成績がよくありません。何が問題なのでしょうか？」
よくあると言えば、よくある話ですし、
すでにこの話を通り越してしまっているシステムトレーダーのあなたにとっては、
それほど緊急かつ重要な話ではないかもしれません。
ですが、、、
これは、9割といっても過言ではないシステムトレーダーが、
必ず通る道であり、陥りやすい罠でもあります。
だから、ここでその回答と対策をお話ししましょう。
まず、このご質問ですが、
システムトレーダーなら、9割近くが通るものなのですが、
実際に起きるのは、中上級者レベルになったときです。
だからと言って、これは初級者に必要ないかと言えば、
決してそのようなことはありません。
初級者のうちから、これを意識して進めれば
この先、良い方向に進むので、ぜひ今のうちから知っておくと良いでしょう。
さて、なぜこの状況は中上級者になると起きるかと言うと、
実運用の期間が長くなると、これが明確になってくるからです。
実運用の期間が短いと、
「あれっ？ちょっと違うかな・・・」くらいの感覚なのですが、
それが徐々に「おかしいぞ？」となり、問題が明確になってくるのです。
だから、どちらかと言うと、
中上級者に出てくる問題であり、悩みであり、疑問なのですが・・・
やはり、システムトレードの経験が長くなると、
ある程度、この条件式をこうすれば、成績が良くなる
という方向性がパッと見えるようになります。
だから、それなりに成績の良い売買ルールを作成することができるようになります。
ただ、そこで陥りやすい罠があります。
それは、、、
「あくまでも検証上だけ、成績が良いものを作成してしまう」
ということです。
もちろん、それも重要なのですが、
あまりに検証上の成績を意識してしまうと、
ゲーム感覚になってしまい、現実で利益を上げるよりも
検証上で成績を良くすることに偏ってしまうのです。
そうなると、そこで作成した売買ルールは、
実運用で利益を上げる売買ルールではなく、
「検証で、利益ではなく、検証結果を良くする売買ルール」
になってしまいます。
もう少し具体的に言うと、
「現実に合わない、理屈だけそろった売買ルール」
が完成してしまうのです。
例えが良いか分かりませんが、
私がよく例に出す、水の上の歩き方と同じです。
右足が沈む前に左足を出す、そして、左足が沈む前に右足を出す
を繰り返せば、理屈上それはできます。
ですが、理屈上はそれであっていても、
実際にそれをやるのは至難の業です。
では、そのような罠を回避するには、
どうすればよいか？
それには、現実に沿った条件式を選択することです。
例えば、検証ソフト「システムトレードの達人」には、
多くの条件式が搭載されています。
ただ、この条件式ですが、
当初のものには、ほんの数種類しか搭載されていませんでした。
ですが、、、
色々とご要望があり、追加していくうちの
現状のものになったのですが・・・
実は、当初のものは、斉藤正章さんが
自分で使用している条件式しか搭載されていませんでした。
つまり、言い換えれば、
斉藤さんのように利益を上げるには、
複雑な条件式を使う必要はなく、
ごくごく一般的な条件式だけでよいということです。
では、なぜ、斉藤さんがそのような条件式を選択しているか？
それは、
「分析はできるが、現実で利益を上げるには即さないものを外し、
現実で利益を上げられるものに集中している」
からです。
だから、こう考えてみると、面白いと思います。
「なぜ、その条件式や数値を入れると成績が良いか？」
と。
そして、その理由を現実と比較します。
もし、そこで現実と理由が一致していれば良いのですが、
検証上だけで成績が良いものは、一致しません。
というより・・・
理由が見つからないでしょう。
「なんとなく、この条件式を使ったら上手くいった」
というのが主な理由でしょう。
ですが、理由と現実が一致する場合は、
明確な答えが出ます。
例えば、、、
「この条件式が一番暴落のタイミングをつかみやすかったから」
と、なぜ利益につながったかが明確です。
そして、それが明確であるということは、
現実に即した売買ルールなので、検証結果と同じような現実の結果が出るということでしょう。
というように、、、
案外、このような部分は、陥りやすい罠です。
ですので、検証上の成績の改善に入り込んでしまった場合は、
必ず一息ついて、現実と照らし合わせると良いでしょう。
特に、成績がなぜ改善されたかわからないときは
要注意です。
ぜひ、これを心にとめて、
実運用で着実に利益を積み上げられる売買ルールを作成しましょう。
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西村 剛
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