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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
普段から私たちシステムトレーダーは
検証という言葉を何気なく使っています。
もしかすると、あなたも
システムトレーダーになる前や
なりたての頃は、何のことやら…と思っていたかもしれません。
検証という言葉は、
仮説の検証などと一緒に使われることが多いので、
意味自体は問題ないかと思います。
しかし、トレードの世界で使うとなると、
いささか分かりにくいでしょう。
ただ、これは実際に検証作業に飛び込んでしまえば、
それほど気になる部分ではないかもしれません。
何を検証するかと言えば、
それは「戦略の有効性」です。
トレードの戦略とは、
「どの銘柄をいつ買って、いつ売るかを明確にしたもの」ですので、
その「どの」「いつ」が株価を分析してみて
有効なのか、有効ではないのか確認します。
それが検証です。
ただ、有効かどうかを検証するのもそうなのですが、
別の側面で、
「シミュレーション」
ということがあります。
例えば、検証結果を見て、
連勝回数は、勝ちが続くので良いのですが、
連敗回数を見て、あなたが耐えられる回数か確認できます。
また、資産曲線を見れば、
数字ではなく、視覚的に何年の成績が良く
何年の成績が悪いということが分かります。
仮に曲線が凹んだ部分があれば、
それは資産が減少することを意味します。
その度合を見て、もし現実でこのようなことが起きたら、
いったい自分はどういう気持かなど
そういったことが実運用前にシミュレーションできるのです。
最近は、それほど話す機会がなくなりましたが、
以前は初級者向けのセミナーなどでは、
「検証結果を見れば、実運用前にどのように資産が増えるかわかりやすいので良いですよね。」
という話をしていました。
というように、検証とは別の言い方をすれば、
「資産の動きのシミュレーション」とも言えるのです。
そして、そのシミュレーションの中で、あなたに、ぜひやっていただきたいことがあります。
それが、、、
「複利運用での検証」
です。
通常の検証では複利で検証することは少ないかもしれません。
複利運用で検証してしまうと、
その売買ルールの本当の強さや成績が大きくなってしまうので、
検証時には、単利運用で検証しているシステムトレーダーが多いかと思います。
ですが、ここではあえて
「複利運用」での検証をオススメします。
ただし、その方法は20年間などの長期間で検証するのではなく、
1年や3年などの短い期間に区切って検証します。
すでに体験している人は分かると思いますが、
単利運用では、キレイな資産曲線ができても、
1年間などで複利運用すると、乱高下する曲線になりがちです。
ただし、それが現実だと言えば現実なのですが、
20年分の株価で検証したときは気が付かなかった部分が
たくさん見えてくるでしょう。
言うなれば、20年分の株価からでた結果は、
遠くから山を見ている状態です。
だから、山は緑一色に見えるでしょう。
ですが、山も近づいて見れば、
緑一色ではないように、株価も1年分などを
虫眼鏡で拡大するようにしてみると、
遠目ではなだらかに見える曲線も、
1年では乱高下していることが多々あります。
しかし、実際は勝ち負けを繰り返していきますので、
これが現実に近いものです。
そして、1日よりも1週間、
1週間よりも1ヶ月、1ヶ月よりも1年、1年よりも10年という具合に
大きく見ればみるほど、成績はなだらかになるものです。
つまり、通常の私たちは、
そのようななだらかな結果しか見ていません。
ですが、虫眼鏡で拡大して見ると、
日々勝ち負けを繰り返すのがそのまま現れ、
思った以上に成績が凸凹しているのです。
特に注意したいのが、
「複利運用で検証した場合のドローダウン」です。
単利運用で検証した場合は気にならなくても、
複利運用で検証すると、特に1年などの短い期間で検証すると、
それまで気にならなかったドローダウンが
予想を超えることがあります。
中でも、リーマンショック時や東日本大震災、直近のトランプ相場など、
株価が大きく動いた期間だけで検証してみましょう。
そのとき資産がどう動いたかが
最悪の事態に備えるリスク管理になるでしょう。
このように、複利運用の検証は、
最悪の事態に備えるために有効な検証です。
ちなみに、斉藤正章さんは、このように短期間で検証しても、
ほぼ、20年分の株価で検証した場合と変わらない資産曲線を描いているようです。
それくらい緻密に検証した売買ルールを運用するからこそ、
あのような成績を残し続けられるのでしょう。
単利運用や複利運用など
言葉がいったりきたりして混乱してしまうかもしれませんが、
ぜひ、この情報を有効活用してください。
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西村 剛
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