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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
「最近、売買ルールの調子が悪いのですが、
どのような対処法があるでしょうか？」
先日、このようなご質問をいただきました。
このご質問したシステムトレーダーは、
マルチストラテジーで運用していました。
ですので、もしあなたが単体で運用していれば、
厳密に言えば違う部分もあるかもしれません。
しかし、これからお伝えすることは、
一部は、どちらの方法で運用しているかによりますが、
全体としては、どちらの方法で運用していても
「こんな間違いしていませんか？」
という内容です。
だから、ぜひこれからお話しすることを
じっくりとお聞きください。
まず、いただいたご質問に回答すると、
「対処方法はある」
が回答ですが・・・
実は、この対処方法を考える前に、
非常に重要なことがあります。
その話を進めるうえで、
まず、売買ルールの特長をお話ししましょう。
そもそも売買ルールとは、
長期的に利益を上げることが目的ですので、
調子の良い時期もあれば、悪い時期もあります。
人間もずっと体調を崩さないでいられないように、
何かしらあるのが売買ルールです。
特に、短期的ではなく長期的であれば、
それは必ず起きることです。
だから、仮にこれが単体で運用していても、
マルチストラテジーで運用していても、
調子の悪い時期があるのが仕方がないことなのです。
それに加えて、順張り戦略であれば上昇相場が得意ですし、
逆張り戦略であれば暴落が得意なように、
得意な時期も限られています。
だから、そのような浮き沈みがないように、
マルチストラテジーでは、
例えば、この5つの最強の投資戦略に掲載されているような、
売買ルールを組み合わせて、全体として得意不得意がないようにします。
しかしながら、そのようにしたマルチストラテジーでも、
調子の良い時期と悪い時期があるものです。
では、もし単体でもマルチストラテジーで
調子が悪い場合は、どうすれば良いのでしょうか？
何か対処方法を見つけて、
すぐに改良するのがよいのでしょうか・・・
実は、そのとき重要なのが、
「本当に改良が必要なのか？」
という視点で、もう一度売買ルールを見直すことです。
これは斉藤正章さんも言っていることですが、
基本的にシステムトレードでは、調子が悪い時期があっても
それは長期でみれば一時的なことなので耐えるということが前提です。
だから、もし、あなたがマルチストラテジーで運用していれば、
調子が悪いと言っても、全体の成績がプラスであれば、
わざわざ何か対処する必要はないでしょう。
それは偶然、そのような時期だと思い耐えることが良いと思います。
しかし、もしマルチストラテジーの中の
特定の売買ルールの調子が悪い場合は、
すぐに対処すべきかもしれません。
例えば、該当する売買ルールにトレードする割合が偏っていたり、
実売買での連敗回数が検証結果での回数を更新したり、
最大ドローダウンを更新していたりした場合は、要注意でしょう。
その場合は、対処方法を施すというよりも、
いったん運用をストップして、その売買ルールを見直すのが良いでしょう。
ちなみに、これは単体の売買ルールで運用している場合も、
同様のことが言えるでしょう。
実売買での連敗回数が検証結果での回数を更新したり、
最大ドローダウンを更新していたりした場合は、要注意です。
そのときは、同じように運用をストップして
原因を特定し、すぐに改良したほうが良いでしょう。
ですが・・・
もし、そのようなことはなく
マルチストラテジーでは全体の成績がプラスであったり、
単体で運用していても、トータルで見ればプラスであれば、
例えば、連敗回数や最大ドローダウンが、
検証結果を更新せず、想定の範囲内であれば
調子が悪いといって、慌てる必要はないでしょう。
ただ、これは私たちシステムトレーダーや
個人投資家の性なのか…
どうしても、調子が悪いときは、
「何が悪いんだ？」「どうしたんだ？」と必要以上に考えてしまいます。
そして、何かをしなければと
急に新しい対処方法をしてしまいがちです。
しかし、、、
いきなりそのようなことをするのは勇み足です。
そのようなときは、必ず「本当に改良が必要なのか？」という視点で、
もう一度、俯瞰してあなたの売買ルールを見てみましょう。
このようなとき慌てて何かをすることで、
余計に調子を悪化させるということは多々あります。
ですので、調子に一喜一憂せず、
冷静に状況を見極めて対応しましょう。
幸いにも私たちシステムトレーダーは、
検証結果という明確な指標があります。
この指標を実売買の結果を比較して、
感情ではなく、数字で捉えて今あなたが何をすべきかを考えましょう。
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西村 剛
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