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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
「あ゛～～～～～～～、
上手くいくと思ったのに！
今度は、資産曲線が凸凹だよ（T_T）」
資産曲線に限らず、
システムトレーダーのあなたであれば、
こんな思いを少なくとも1回はしているのではないでしょうか？
売買ルールの改良は、
必ずと言っても良いほど、
どこかにトレードオフの関係があるものです。
だから、検証結果を見て、
例えば、勝率を上げたいと思って
条件式を厳しくしたら、
今度は、トレード回数が極端に減ってしまった・・・
なんていうことも日常茶飯事でしょう。
だから、私たちシステムトレーダーは日々、
勝率・・・
平均損益・・・
合計損益・・・
ドローダウン・・・
トレード回数・・・
資産曲線・・・
と、、、改良のためにどの指標を中心に考え、
どの指標を高めて、どの指標を捨てるかの葛藤の連続でしょう。
ただ、「捨てる選択肢」の判断というのは難しいものです。
ですので、どうしても考えとしては
「重視する指標」をどれにするかが良いでしょう。
そのようなこともあり、私によく質問があるのが、
「いったい、どの指標に注目して改良を進めるべきなのか？」
というものです。
これは千差万別で、
勝つことを重視しているなら勝率を重視したほうが良いでしょうし、
低リスクを重視しているならドローダウンを重視したほうが良いでしょう。
だから、これが一番良いというものは、
あくまでもあなた次第なのでもあります。
ですが、、、
参考までに私が重視しているものを挙げると、
「トレード一覧」
です。
なぜ、この指標を重視するかと言うと、
私は、売買ルールの成績の源になっているのが、
「一つ一つのトレード結果の積み重ねが成績（検証結果）」
だからです。
当然のことを言えば、これは当然のことです。
ただ、私たちシステムトレーダーは、
勝ち負けを繰り返しながら利益を上げていく特徴からか、
案外このことを忘れてしまっているかもしれません。
例えが良いか分かりませんが、
1層1層が重なり、あのような形状になっているミルフィーユのように、
検証結果の一つ一つが、1回1回のトレードの積み重ねです。
だから、ミルフィーユを想像すると、、、
（ちょっと難しい想像かもしれませんが・・・）
もし、その一層一層を構成するものの形状が安定していなければ、
あのようなキレイな形状にはなりません。
ケーキのミルフィーユであれば、
生地の厚みがバラバラでクリームなどの量も
層によってマチマチであれば、それは良いものではないでしょう。
このように、トレードでも、
その結果を構成する1回1回のトレードが安定していないと、
重ねたときに変な形状になり、全体として不利益になってしまうでしょう。
イメージが付きやすいか少々不安ですが、
このようにトレードも1回1回のトレードの中身が重要になってくるのです。
ですので・・・
私はトレード一覧を見ながら、
○負けている銘柄は大型株？小型株？低位株？
○単発で負けている？連続して負けている？
○大負け銘柄は、何が原因？
○大勝ち銘柄は、どのような理由でそうなってる？
と、トレード一覧を分析するのです。
例えば、その気になるトレードのチャートを確認し、
何か特長がないか確認します。
○買い付けのタイミングの問題なのか？
○手仕舞いのタイミングの問題なのか？
○もし、それらを早めたり遅くしたりしたどうか？
など、このような視点でそのトレード一覧を見るのです。
すると、何を改良すると、
検証結果の一つ一つの指標にとらわれることなく、
改良の糸口が見えてくるでしょう。
そして、その糸口と、あなたが重視する指標を中心に
改良していくと、「あ゛～～～～～～～、
上手くいくと思ったのに！今度は、資産曲線が凸凹だよ（T_T）」
という思いをしなくなるでしょう。
売買ルールの改良方法はたくさんあるだけに、
ある意味、「どのようにしてその方法を絞るか」ということが
改良の勝負の分かれ目かもしれません。
今回の話が全てではありませんが、
一つ重要な話ですので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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西村 剛
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