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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
早いもので、今年も6月に突入しました。
今月が終われば、もう今年も折り返し地点です。
6月といえば、祭日がないうえ、
梅雨の季節で、何かと気分が重くなるとも言われている月でしょう。
さて、その6月ですが、
株式市場は、どのような傾向があるのでしょうか？
今日は、その傾向と対策について、
システムトレードを応用して、
お話ししたいと思います。
まず、6月の傾向をつかむために、
今月の株式市場全体の傾向を
システムトレードを使って調べてみました。
株式市場の全銘柄を対象に、
「5月末に買い、25日経過後に手仕舞い」という条件で検証しました。
その検証結果が、こちらです。
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【今月の全銘柄の傾向】
○勝率： 52.33 ％
○平均損益（率）： 0.89 ％
○平均利益（率）： 8.77 ％
○平均損失（率）： -7.71 ％
○プロフィットファクター： 1.249
==========================================
検証結果を見ると、
今月、全銘柄を対象にトレードをすると、
「勝率52%」「平均損益率0.89％」という結果がでました。
勝率は、50％を超えていますので、
2回トレードすると、そのうち一回は勝つ計算です。
また、平均損益はプラスですので、
利益が出ると考えられます。
ということは、利益が出ますので、
株価は、上がりやすいということでしょう。
では、なぜ、この6月は株価が上がりやすいのでしょうか？
世間では、梅雨の時期で…祭日がなく…など
ネガティブな話が多いですが、
それに反して、株式市場は、株価が上昇する傾向にあります。
その理由ですが・・・
それは「ボーナス支給月」が影響していると考えられるでしょう。
やはり、個人投資家の多くは、
ボーナスなどまとまったお金が入るとき、
資金を投入する傾向があります。
ただ、そうは言ってもそこまで
大きな資金ではないのではないかと思うかもしれません。
しかしながら、日本の株式市場を占めるのは、
二大投資家である、外国人投資家と個人投資家です。
つまり、それだけ大きな割合を占めますので、
個人個人が積み重なれば、
大きな資金の動きがあると考えて良いでしょう。
だから、この6月の株式市場は、
個人投資家の資金が流入することで、
上昇するのではないかと考えられます。
では、もう一段深堀りして、
「新興市場」と「東証一部・二部」の
それぞれにどのような傾向があるか調べてみましょう。
まずは「新興市場」の検証結果です。
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【今月の新興市場の傾向】
○勝率： 50.32 ％
○平均損益（率）： 1.11 ％
○平均利益（率）： 11.45 ％
○平均損失（率）： -9.31 ％
○プロフィットファクター： 1.246
==========================================
全銘柄の検証結果と比較すると、
勝率はやや下がるものの、平均損益率が1.1％まで改善されています。
よって、この点を考慮すると、
今月は比較的新興市場が強い月と言えるでしょう。
次に「東証一部・二部」の検証結果です。
==========================================
【今月の東証一部・二部の傾向】
○勝率： 52.93 ％
○平均損益（率）： 0.71 ％
○平均利益（率）： 7.67 ％
○平均損失（率）： -7.09 ％
○プロフィットファクター： 1.216
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新興市場の検証結果と比べると、
勝率は高いものの平均損益率は、低い傾向が読み取れます。
つまり、勝率に対して利益になる割合は、
やや軟調気味だということでしょう。
では、これらの検証結果から
どのような傾向が読み取れるでしょうか？
私は、これらの検証結果から、
以下のようなことを読み取りました。
○大きな利益を狙うため6月は新興市場で勝負したほうが良い。
ただし、平均損失率が高いので、ある程度銘柄分散をしたほうが良さそう。
○勝率重視で考えると東証1部、2部狙い。
平均損失率も低いからある程度大型株に資金を集中させる。
これは、あくまでも一例ですが、
これらの検証結果をもとに、このようなことを読み取りました。
システムトレーダーの私たちにとっては、
これは、月ごとの傾向ではありますが、
日ごろから、このように数字を根拠に戦略を考えることに慣れているでしょう。
ですので、単なる思い付きや感覚とは違い、
明確な理由をもとに、私たちの頭の中のことをまとめることができます。
おそらく、このような検証結果のように数字を根拠にしていなければ、
私が読み取った
「新興市場で勝負が良い」
「新興市場では、銘柄分散したほうが良い」
「損失が低いから大型株に資金を集中させる」
などは全く思いつかないでしょう。
だから、私たちシステムトレーダー以外の個人投資家は、
感覚的に「6月は上がりやすい！」などと考えたり、
新興市場と東証一部・二部などの区別もなく、
一色単に傾向をとらえ、緻密な戦略が立てられないでしょう。
実際、このように市場を分けて検証してみないと、
このように明確な傾向の違いは分からないと思います。
私たちシステムトレーダーは、
直接このような傾向を調べる機会は少ないとしても、
このようにしっかりとした分析結果をもとに、
考える習慣がついているのは、大きなアドバンテージでしょう。
だから、世間では、個人投資家はカモにされる…などと
ネガティブなことを言う人もたくさんいたり、
そんな言葉を言いつつ、損失を重ねている個人投資家が多いですが…
私たちシステムトレーダーは、
そのような個人投資家とは違い、
カモにされることなく、着実に利益を積み上げることができるのでしょう。
つまり、このような思考法は、
私たちシステムトレーダーの特権なのです。
ぜひ、この特権を使い続けて、
これからも着実に利益を積み上げ、
あなたの望む成功に一歩ずつ近づきましょう。
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西村 剛
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