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昨日の記事で、
「ETFを使った順張り戦略」の話をしたところ、
改めてこのようなご質問をいただきました。
そのご質問は、、、
「順張り戦略作成のコツ」
についてでした。
実は、この単純ではりますが、
順張り戦略の作成については、
相場が上昇トレンドになると、必ず質問が増えるものでもあります。
ただし・・・
質問が増えると言っても、
実は、逆張り戦略や押し目買い戦略などと
全く違う傾向があります。
それが、、、
「根本的にどうすれば良いか？」
というところです。
元々システムトレードは、
斉藤正章さんの著書を中心に個人投資家に普及したせいか、
「逆張り戦略」から始める方が多いものです。
実際、私もそうでしたし、
特別プログラムなどで一番はじめにレクチャーする内容です。
もしくは、同じ種類のものして、
もう少しリスクを抑えた押し目買い戦略を使います。
ですので、なかなか「順張り戦略」から
システムトレードをはじめるシステムトレーダーは、
案外少ないものです。
とは言っても、順張り戦略は、
セオリーから言えば、上昇中の銘柄に飛び乗るものですので、
利益が上がる可能性は高くなり、大幅な利益を期待できます。
ですので、やはりいずれは導入したものの一つです。
しかし・・・
私たちシステムトレーダーにとってネックなのが、
保有期間が長いというところです。
順張り戦略は、基本的に上昇トレンドが発生した銘柄に飛び乗り、
その銘柄のトレンドが下落トレンドに変わったら手仕舞いをして
利益を上げる戦略です。
ですので、カンタンに言えば、
「上昇トレンドが終わるまで持ち続ける戦略」
です。
ということは、、、
例えば、市場全体の上昇トレンドが長く続けば、
それだけ保有期間が長くなる可能性が高くなるということです。
一方、対比するために思い返すと、、、
逆張り戦略や押し目買い戦略は、いかがでしょうか？
この2つの戦略は、適正株価より株価が下がったときや、
上昇中の株価が一時的に下がったときに買い付ける戦略です。
ですので、株価は短期間に回復し、
その回復の過程で、細かくコツコツ利益を積み上げていきます。
極端に言えば、システムトレードの中では、
順張り戦略は、一攫千金のようなものですし、
逆張りや押し目買い戦略は、コツコツ積み上げるタイプです。
もちろん、本当の意味で一攫千金ではなく、
例えではありますが・・・
やはり、一攫千金は、潜伏期間のようなものが長いので、
同じように、利益のチャンスを虎視眈々と狙うようなものです。
しかも、上昇トレンドが終了し、下落トレンドに変わるときに
手仕舞いをしますので、あなたの気持ちとしては、
「もう利益は十分だから、手仕舞いさせてくれ！」
という気分かもしれません。
もしくは、保有期間が短いものに慣れていると、
「まだ、持っていないといけないのか！
長く持ち続けるのは、精神的に良くない！」
という気分かもしれません。
でも、検証で利益が上がることが分かっているので、
我慢しながら使っているといったところでしょう。
ですので、実と言うと、
この順張り戦略は、システムトレード上級者でも、
苦労している戦略なのです。
だから、相場が上昇すると、
この戦略のご質問が、システムトレーダー歴に関係なく、増えるものです。
では、この順張り戦略ですが、
作成のコツはどこにあるのでしょうか？
まず、買い付ける際の条件を考えると、
この戦略の特長を考えると、例えばこのようなものがあるでしょう。
◯株価が年初来高値を更新
◯株価が○日の移動平均線を越える
◯株価が○日間の高値を更新
このような定義付けで、
株価が上昇したタイミングを表し、
買い付けられるようにするでしょう。
ただ、ここで順張り戦略の悲しい事実をお伝えすると、
ここの条件では、利益をあまり左右しません。
どの条件式を使っても、大きな差はでないのです。
では、どこで差が出るか？
それが、、、
「手仕舞い」
です。
戦略のセオリーに従えば、
下落トレンドに変わったら手仕舞います。
ですが、例えばこんなことをしてみてはどうでしょうか？
◯株価が急騰したら手仕舞う
◯株価が大陽線を付けたら手仕舞う
◯ボラティリティが小さくなったら手仕舞う
これらは、下落トレンドになる前に手仕舞う条件です。
これを通常の条件に加えることで、
保有期間が短い順張り戦略が作成できます。
もちろん、本来得られる利益よりも小さくなりますが、
感覚としては、逆張り戦略や押し目買い戦略のように、
コツコツ利益を積み上げることができるでしょう。
ですので、以前よりも精神的な負担を軽減したり、
従来とは違ったタイプの順張り戦略を作成することができるでしょう。
通常であれば、どうやって売るか？よりも
「何を買うか？」が利益を大きく左右します。
しかしながら、この順張り戦略は、
買い付けの条件は、何を使ってもそれほど大差はありません。
何を買うかの部分が、ほぼ一緒になってしまいます。
ですので、通常とは違い何を買うかではなく、
買ったものを「どうやって売るか？」が重要になるのです。
いかがでしょうか？
ちょっとしたポイントですが、
思った以上に重要な要素がここにあります。
ぜひ、あなたも順張り戦略を作成するときに、
手仕舞いに注目してみてください。
そうすることで、今まで上手くいかなったことが、
上手くいくようになるかもしれませんよ。
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西村 剛
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