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「これで～、とんでもない利益が上がるぞ！
あれっ！？
何で、全部組み合わせたら利益が下がるんだ・・・？
おっかしいだろ～
全部、利益の上がる売買ルールなんだから、
同時に全部運用できれば、とんでもない利益が上がるはずなのに・・・
何で合計したときよりもマイナスになっているんだ？？？？」
もし、あなたがこのような経験をしているなら、
「おめでとう！」
と、私はお伝えしたいです。
もしくは、これは過去のことだというあなたには、
「素晴らしいです！これで利益はバッチリ確保ですね＾＾」
とお伝えしたいです。
後者は良いとしても、なぜ前者は上手くいっていないのに
「おめでとう！」と伝えたいか・・・
それはこんなところにあります。
もし、こんな経験をしているなら、
あなたは、「素晴らしいところこに気がついて」いるからです。
案外見落としてしまうところを、
しっかりと気が付き、それを把握しているのです。
それであれば、もう「おめでとう！」しかありません。
だって、あとはその気づいた部分を改善するだけなのですから。
実は、これマルチストラテジーの話です。
つい先日、先物を例に斉藤正章さんからも
マルチストラテジーの話がありました。
私もよくこの話をするのですが、
そのようなこともあり、しばしば質問を受けます。
その多くが
「組み合わせが重要なのは分かるが、具体的には何に注意すれば良いか？」
ということです。
私たちのように日々熱心に勉強しているシステムトレーダーは、
世の中には、まだまだ少なく、私たち以外でシステムトレーダーを
名乗っている人の多くは、まだマルチストラテジーまで至っていません。
仮に至っていても、
私たちほど緻密には考えていないでしょう。
だから、世の中には情報が少なく、
この『マルチストラテジーの教科書』が入門編としては最適なのですが、
先日、それを飛び越えるように（笑）
斉藤さんが、2つの原則をお話ししていました。
それが、
◯可能な限り売買シグナルの出るタイミングが重ならないもの
◯可能な限り苦手な相場が重ならないもの
ということです。
『マルチストラテジーの教科書』には、これが図解されているので、
より分かりやすいかと思いますが、とにかくこの2つは重要です。
だから、反対のことを言えば、
◯下落相場でしかシグナルが出ない
◯上昇相場でしかシグナルが出ない
という組み合わせ方であれば、
それは、マルチストラテジーである意味がないということです。
特定の相場でしかシグナルが出ないということは、
裏を返せば、シグナルのタイミングが重なっていて、
苦手な相場が重なっていると言えます。
だから、必ず重ならない売買ルールを組み合せることが重要です。
ただし、そうは言っても上級者になると、
あえて似た売買ルールを組み合せることをすることもあります。
例えば、浅い逆張り、深い逆張りのように、
同じ逆張り戦略でも、買い付けのタイミングが重ならないものを組み合わせます。
だから、結局のところ、
やはり重ならないものなのですが・・・
そうは言っても、この組み合わせの概念は
他のトレード法などでないので、案外多くのシステムトレーダーが苦戦します。
だから、このように何度も何度も
「組み合わせ」という話をしているのですが、
では、「良い組み合わせ」だと、どのようなことが起きるのでしょうか？
抽象的な表現になりますが、
もし、良い組み合わせをした場合は、単体の売買ルールで運用したときよりも、
組み合わせの相乗効果で、1+1が2以上になります。
反対に、悪い組み合わせをしてしまうと、
1+1をしても、2よりも小さい数字になってしまいます。
これは企業のM&Aなどでもよく言われることですが、
まさに、その結果が組み合わせの良し悪しを明確にします。
だから、上手い組み合わせをすると、
単体の売買ルールで運用しても、それほどというものでも、
組み合せることで、単純な足し算以上に成績が伸びます。
まさに、これがマルチストラテジーの良さです。
では、具体的にはどこで、それを判断すれば良いのでしょうか？
そうです、これが「おめでとう！」と言った理由です。
組み合わせたほうが成績が悪いと分かっているということは、
きっと、検証結果の何らかの項目をしっかりと比較しているということでしょう。
おそらく、その多くは「合計損益」だと思います。
もし、上手い組み合わせをしていると、
組み合わせた売買ルールの単体での成績を合計したときよりも、
思った以上に合計損益が伸びます。
ですが、好ましい組み合わせをしていないと、
不思議ですが、各売買ルールの成績を合計したときよりも
合計損益が対して伸びません。
もしくは、横ばいかマイナスということもあります。
もし、このような場合は、
明らかに組み合わせの内容が悪いということでしょう。
つまり、システムトレーダーたるもの、
こういった部分も、しっかりと数字で抑えていれば、
良し悪しが判断できるということです。
もし、好ましい組み合わせをしていないなら、
3つ以上の売買ルールがあるなら、1つを外してみましょう。
せっかく作成した売買ルールを外すのは忍びないかもしれませんが、
外すことで、マルチストラテジー全体の成績が向上することが多々あります。
どうしても、マルチストラテジーを始めた頃は、
1本1本の売買ルールのへの愛情が強すぎて、
全てを組み合わせたくなります。
しかし、それらの売買ルールは、
マルチストラテジーを想定して作成していないことが多いものです。
ですので、そこから厳選しないと、
全てを組み合せると、かえって成績の悪化につながる場合があります。
ある意味、これは厳しい現実かもしれませんが、
もし、悪化した場合は、外す選択をしましょう。
私たちシステムトレーダーの目的は、
売買ルールを作成することではありません。
「利益を上げること」です。
売買ルールは、利益を上げる手段に過ぎません。
だから、決して目的と手段を入れ替えることなく、
利益を上げるための方法を採用しましょう。
そうすることで、より着実に利益を積み上げることができます。
ぜひ、このことを忘れずに
マルチストラテジーに挑戦していきましょう。
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西村 剛
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