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From；西村剛
まず、あなたにお詫びがあります。
もしかすると、私の記憶違いでしょうか…いや、きっとそうなのだと思いますが、ずっとあなたに伝え忘れていたことがありました。
これまで様々な売買ルールの改良法をお伝えしてきましたが、おそらくこの話はしたことがなかったような気がします。もしくは、話したことがあるのかもしれませんが、ここまで明確にお伝えしたことはなかったかもしれません。
あなたならどうする？
実は、この記事を執筆するにあたり、そのような状況にあることに気が付きました。決して、隠していたわけではないのですが、これまでしっかりとお伝えしていなかったことにお詫びします。
さて、そのお詫びしなければならないと思った、売買ルールの改良方ですが、具体例を挙げたほうが分かりやすいので、順張り戦略を使ってお伝えしたいと思います。
もし、あなたが順張り戦略で有効な売買ルールを作成したいと思ったら、まず何をするでしょうか？
トレンド判定が主流だが…
色々な方法があると思いますが、例えば私が毎月発行している「マル秘戦略レポート」などでは、「トレンド判定」を利用して、上昇トレンドで威力を発揮するようにするのをお伝えしています。
このシステムトレーダー養成プログラム「システムトレードの達人」で学んでいるあなたであれば、この「トレンド判定」は一般的な改良法の一つでしょう。しかし、ここで学んでいない人にとっては、これは案外知られていない情報です。もちろん、ここで「何を使ってトレンド判定するか」というのも重要です。しかし、そもそもの部分で、この考えを持っているか、いないかで、利益には差が出てしまうものです。
でも、これはこれまでにお伝えしたことが、きっとあるでしょう。私がこの記事でお伝えしたいことは、このトレンド判定ではありません。お伝えしたいのは、このことです。
これがお詫びの内容
あなたは、売買ルールを作成するとき「市場の傾向を把握する」ということをしているでしょうか？
実は、これ非常に重要なことに最近気が付きました。私も人から言われるまで全く気が付きませんでしたが、私は売買ルールを作成する前に、必ず「市場の傾向を把握する」ということをしています。
そして、傾向が分かったら、基本的な戦略の型をベースにして、その傾向をふまえて改良します。何とも表現が難しいのですが、いきなり改良をせず、今作ろうとしている戦略が有効に機能するだろうと思われる市場の傾向を下調べするのです。
私は毎回このようなことをしているので、自然と頭の中に、市場の傾向が入っています。データが蓄積されるように、調べれば調べるほど蓄積されるので、それを元に改良を進めるのです。
傾向の調べ方（上昇トレンド編）
では、具体的にどのようなことをするか？順張り戦略であれば「上昇トレンドの期間だけに検証期間を設定し、基本的な検証を繰り返す」ことを何度もします。具体的には、このようなことをします。
アベノミクス相場で上昇基調であった、2013～2015年を検証期間に設定し、「エントリー時の優先順位」を細かく検証していきます。
売買ルールの設定は非常に簡素的で「株価100円以上」「売買代金1億円以上」などだけです。そして、その検証結果から、このような上昇基調では、どのような銘柄が上がっているのか？を調べます。
ちなみに、調べるときの視点は、このようなものです。
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◯ボラティリティの高い銘柄が上がったのか？
◯大型株が上がったのか？
◯新興株が上がったのか？
◯前日比で株価が下がった銘柄が上がったのか？
◯売買代金の大きい銘柄が上がったのか？
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検証期間に上昇した銘柄を、このような視点で見ていきます。すると、徐々にこの期間には、どのような傾向があるか把握できてきます。
そして、その把握した傾向をもとに、有効に機能する売買ルールへと改良します。こうすると、副産物として、カーブフィッティングの可能性が低くなるというメリットもあります。
これが堅牢性に影響するのか？
私もまだ研究中であり、調査中であるので、はっきりとは言えませんが、最近、ここに売買ルールの「堅牢性（けんろうせい）」が隠れているのではないかと思います。ここで言う堅牢性とは、売買ルールが崩れにくいということを指します。
堅牢性のある売買ルールと堅牢性の低い売買ルールを比較すると、最近この部分に違いがあるのではないかと感じてきました。
堅牢性のある売買ルールというのは、市場の動きを受け入れ、つまり市場の傾向を把握して、それに沿った売買ルールを作成します。しかし、堅牢性の低い売買ルールは、市場の動きは関係なし、つまり市場の傾向を把握せずに、売買ルールを作成しているように感じました。
感情がスタートか？傾向がスタートか？
もう少し分かりやすく言うと、どちらも感情がスタートでも良いのですが、前者は例えば「あのとき利益を上げられなかったのが悔しかった！」という感情があっても、その「あのときの傾向」を調べ、それに則って売買ルールを作成したり、改良したりします。
一方、後者は「あのとき利益を上げられなかったのが悔しかった！」という感情から始まってしまい、「どうにか、あのときに利益を上げられる戦略を作ろう」と、傾向などは関係なしに、とにかくあのときに利益を上げられる売買ルールを探すでしょう。
そのようなこともあり、ムリに利益を上げようとする部分もあるので、結果的にカーブフィッティングを起こす可能性が高まるということです。カーブフィッティングが起きれば、現実で利益を上げることができないので、それが堅牢性の低さにつながるのでしょう。
現実はどうなっているか？
まだ、考えがまとまらないので、今思っているという話になってしまいますが、この記事にある「プロセス.1：正しい見方（考え方）」の部分は、この記事でお伝えした段階よりも、もっと根っこに近い部分で、今回のような考え方が必要なのかもしれません。
もちろん、売買ルールを作成したり改良したりするとき、「どのような型の戦略を作ろう？」という出発点で問題ありません。逆張り戦略はあるが、デイトレ型の戦略がないから、デイトレ型の戦略を作ろうとして全く問題ありません。
ただ、そのときあなたが望む利益を上げるには「現実はどうなっているか？」ということを十分過ぎるほど調べ、市場の動きの傾向を把握しているか、していないかで、結果が変わる可能性が高いということです。
ですので、ぜひこのような視点も入れて、改良に取り組んでみましょう。実際、斉藤正章さんもたくさんの市場の傾向を知っているので、もしかすると、これがあなたの利益のカギを握る本当の部分かもしれません・・・。
ー西村剛
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西村 剛
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