なぜ、今順張り戦略が効果的なのか？

2017.09.13

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From；西村剛

今、効果的な戦略は「順張り戦略」です。

と、私が言ったら、あなたは戸惑うかもしれません。もしかすると、笑われてしまうかもしれません。でも、一部のシステムトレーダーは、「ですよね！」と思っていることでしょう。実は、今順張り戦略が機能する絶好のチャンスに突入していることを、あなたは気がついているでしょうか？

もし、あなたがまだそれに気がついていなければ、1分で良いので、このまま私の話を聴いてください。私が、おかしなことを言っていないことが分かるでしょう。

日経平均株価はボックス圏

大きなくくりで、日本株と考えると、5月以降値動きが小さい状況が続いています。特に日経平均株価は、値動きが小さい状況が続いています。9月に入り、米朝関係の緊迫化で株価が下落したものの、19,500円～20,000円のボックス圏で、推移しています。

ボックス圏でムリにトレードすると…

そのようなこともあり、いくら私たちシステムトレーダーでも、利益を積み上げるのに厳しいか、もしくは我慢の状況が続いていると考えられます。特に、値動きが小さいボックス圏は、なかなか利益の源泉とならないので、システムトレーダーにとっては苦手と言いますか、我慢のときでしょう。

反対に、このようなときにムリにトレードしてしまうと、それはそれで損失につながりやすいので好ましくありません。いずれにせよ、この日経平均株価の動きだけを見れば、今は静観のときでしょう。でも、今順張り戦略が効果的なのです。

なぜ、今順張りが効果的？

こう言われると、あなたは頭の中で、今のリバウンドのことを言っているのか？と思うかもしれません。でも、それではありません。今は、日経平均株価が20,000円に近づくにつれて、おそらく順張り戦略のシグナルが発生するかもしれません。ですが、思ったほど伸びず、損失を確定している状況かもしれません。

では、なぜそのようなときに…特に上昇トレンドでもなく、昨日の記事で下落トレンドが継続中と言っているうえ、順張り戦略のシグナルが出ても損失になる確率が高い状況なのに、「順張り戦略」が今効果的なのでしょうか？

このチャートを見ると…

その理由がこれです。このチャートを見てください。
↓
http://shikiho.jp/services/Query?SRC=shikiho/market/detail/base&type=20d&code=752&rcode=TSE0001
（『東証二部株価指数チャート < マーケット – 会社四季報オンライン』より引用）

いかがでしょうか？キレイな右肩上がりで、上昇トレンドを形成しています。これは、特定の銘柄ではありません。複数の銘柄が存在する銘柄群です。では、この銘柄群は何か？

東証二部の動きを表す「東証二部指数」です。

チャートを確認すると分かりますが、日経平均株価がボックス圏で推移しているときも、東証二部指数は上昇しています。実は、このように日経平均株価が苦戦する中、その裏で東証二部は上昇トレンドを形成しているのです。

東証二部が好調な理由

東証二部は、やはり日経平均株価に採用されるような銘柄ほど有名ではないことや、新興市場のように大きな成長が期待されるような銘柄が多いわけではないので、注目度があまり高くないでしょう。それゆえ、日経平均株価に採用されるような大型株や新興株と比較して、値動きも小さい傾向があります。

そうなると、私たちシステムトレーダーにとっては、利益の源泉になる部分が少ないので、案外見落としがちな市場でしょう。もしくは、何か物足りなさを感じる市場かもしれません。ですが、この東証二部には、意外と気が付かれていない新事実があります。

案外知られていない新事実

その新事実とは「順張り戦略と相性が良い」ということです。

なぜなら、東証二部銘柄は「内需関連銘柄が多く、為替の影響を受けにくい」からです。大型株は、グローバル転回している企業が多いので、やはり外需関連銘柄多く占めています。だから、為替の影響を受けやすく、それにより株価が変動してしまいます。特に、今のような北朝鮮問題を抱えていたり、米国の経済状況が変化していたりするときは、円高に動くと、株価が下がりやすい傾向があります。

しかし、東証二部銘柄は、内需がメインですので、為替の動きに関係なく株価が推移する傾向があります。それを証明しているのが、まさに今の状況でしょう。

だから、そこで一つのアイデアとして生まれるのが「東証二部の順張り戦略」です。システムトレーダーの多くは順張り戦略を苦手としていますが、例えば、この東証二部の傾向にあわせて順張り戦略を作成するのも一つの方法でしょう。そうすることで、なかなか上手く作成できなかった順張り戦略を、作成できるかもしれません。

刷り込まれた常識に疑問を持とう！

私たちシステムトレーダーも、どうしても「日本株の状況＝日経平均株価の動き」ということが世間の常識のように刷り込まれているせいか、日経平均株価の動き次第で、市場の見方が偏ってしまうことがあります。ですが、その刷り込まれた常識から離れて、違った側面から見ると、全く違う値動きをしていることがあります。例えば、東証二部については、「出遅れ銘柄」を使った戦略の考え方も有効ですよね。

ですので、私たちはいつの間にか刷り込まれてしまったことに対して「それ本当？」という視点をいつも持つことで、違った情報を仕入れることができるでしょう。そして、その違った情報を持つことで、また新たに利益の源泉を手に入れることができるでしょう。

ぜひ、今日の情報を参考に、あなたもこのような見落としがちな情報を独自に手に入れてみましょう。きっと、そこに誰も気がきづいていない利益の源泉が眠っていますよ。

ー西村剛

 

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西村 剛

Yahoo!ファイナンス 株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。 現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事 （過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある） システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。