＊注目＊年末年始だけ有効！「年またぎ戦略」

2017.12.28

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From；西村剛

今年の株式市場も、今日を含め残すところあと2営業日となりました。

さて、その年末年始と言えば、システムトレーダーにとって恒例の「年越しトレード戦略」があります。今日は、単刀直入に、この戦略についてお伝えしましょう。まず、この戦略の具体的な中身をお話しすると

「年末の最終営業日に株を買って、大発会の寄り付きに売る戦略」

です。

この戦略の検証結果は？

非常にシンプルな戦略ですよね。ただ、こんなにシンプルな戦略にも関わらず、統計的有効な戦略です。実際に、検証してみると分かります。そこで、上場銘柄の全てを対象に検証しました。検証結果は以下の通りです。

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○勝率： 64.96 ％

○平均損益（率）： 0.80 ％
○平均利益（率）： 2.61 ％
○平均損失（率）： -2.32 ％

○プロフィットファクター： 2.089

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勝率は、約65％と比較的高い結果が出ています。また、リスクとリターンのバランスを表したPF（プロフィットファクター）は2.089と良い数字です。この結果を見る限り、株価をデータ分析しても、統計的に有効な戦略であることが明確に出ています。つまり、この戦略は、毎年このタイミングであれば通用する、オトクな戦略とも考えられるのではないでしょうか。

年末年始に働く投資家心理とは？

ただし、この結果は結果で良いのですが、こういったとき、私は「なぜ、このような結果が出るか？」という、その理由も大切にしながら、戦略を取り入れています。そこで、最後にその理由をお話ししましょう。統計的に有効だということは、この背景には「起こる確率の高い事象」が存在します。

では、その事象とは何かですが、それは投資家心理の奥底にある、

「年末年始は株式市場が休みでトレードできないから、何があっても良いように株を売っておこう」

というものが関連します。そして、この影響で「年内最終営業日前後は株が売られやすい」というアノマリーがあります。また、年明け1月はご祝儀相場などとも言われ、年初に買われる傾向があるので、上手く利益を上げやすいということです。

これを知るか？知らないか？で再現性が変わる

もちろん、このような理由を知らなくてもシステムトレードであれば、利益を上げられます。ですが、もしこの戦略をシステムトレードでなく、あなたの経験とカンと思い込みで実践したとしましょう。そのとき、このような理由を知って利益を上げるのと、全く理由を知らないで利益を上げるのでは、その後の「再現性」が大きく変わります。

全く理由を知らなければ、また今度もやってみようとはならないでしょう。しかし、理由を知っていれば、今年も高い確率でそれが起き、利益につながると分かります。そうなれば、今年も同じことをやろうと、自信を持って再現することができるでしょう。

「なぜ？」を大切に…

つまり、このように小さなところかもしれませんが、この精神状況によって、あなたの再現性が左右される部分もあるのです。そう考えた場合、根拠のある勝ち方と根拠のない勝ち方では、今後の再現性は大きく変わり、そして何よりも積み上げられる利益の大きさが変わるでしょう。

だから、システムトレーダーのあなたも、検証結果だけで判断し、そのまま継続するのも良いのですが「なぜ、この結果が生まれたか？」こんな視点を持つと面白いと思います。そして、それはきっとあなたのシステムトレーダーとしての力を養うことになるでしょう。

「なぜ？」によって見えてくるものとは？

そうそう、この「なぜ？」と考えることですが、対極は「何？」と考えることだと捉えておくと良いでしょう。これは本から学んだことですが、「なぜ？」で捉えれば、その事象の表には見えない部分も捉えることができるようです。まさに、この戦略がなぜ有効なのかという理由がそれでしょう。

対極に「何？」で捉えてしまうと、見えている部分の検証結果した抑えることができず、結果として目に見えるいる情報しか習得できないとのことでした。つまり、全く同じものを見ていても、取得できる情報量が全く違うということでしょう。ぜひ、この視点も参考に、あなたのシステムトレードの力を養っていきましょう。

ー西村剛

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西村 剛

Yahoo!ファイナンス 株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。 現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事 （過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある） システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。