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From;西村剛
今年の株式市場も、今日を含め残すところあと2営業日となりました。
さて、その年末年始と言えば、システムトレーダーにとって恒例の「年越しトレード戦略」があります。今日は、単刀直入に、この戦略についてお伝えしましょう。まず、この戦略の具体的な中身をお話しすると
「年末の最終営業日に株を買って、大発会の寄り付きに売る戦略」
です。
この戦略の検証結果は?
非常にシンプルな戦略ですよね。ただ、こんなにシンプルな戦略にも関わらず、統計的有効な戦略です。実際に、検証してみると分かります。そこで、上場銘柄の全てを対象に検証しました。検証結果は以下の通りです。
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○勝率: 64.96 %
○平均損益(率): 0.80 %
○平均利益(率): 2.61 %
○平均損失(率): -2.32 %
○プロフィットファクター: 2.089
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勝率は、約65%と比較的高い結果が出ています。また、リスクとリターンのバランスを表したPF(プロフィットファクター)は2.089と良い数字です。この結果を見る限り、株価をデータ分析しても、統計的に有効な戦略であることが明確に出ています。つまり、この戦略は、毎年このタイミングであれば通用する、オトクな戦略とも考えられるのではないでしょうか。
年末年始に働く投資家心理とは?
ただし、この結果は結果で良いのですが、こういったとき、私は「なぜ、このような結果が出るか?」という、その理由も大切にしながら、戦略を取り入れています。そこで、最後にその理由をお話ししましょう。統計的に有効だということは、この背景には「起こる確率の高い事象」が存在します。
では、その事象とは何かですが、それは投資家心理の奥底にある、
「年末年始は株式市場が休みでトレードできないから、何があっても良いように株を売っておこう」
というものが関連します。そして、この影響で「年内最終営業日前後は株が売られやすい」というアノマリーがあります。また、年明け1月はご祝儀相場などとも言われ、年初に買われる傾向があるので、上手く利益を上げやすいということです。
これを知るか?知らないか?で再現性が変わる
もちろん、このような理由を知らなくてもシステムトレードであれば、利益を上げられます。ですが、もしこの戦略をシステムトレードでなく、あなたの経験とカンと思い込みで実践したとしましょう。そのとき、このような理由を知って利益を上げるのと、全く理由を知らないで利益を上げるのでは、その後の「再現性」が大きく変わります。
全く理由を知らなければ、また今度もやってみようとはならないでしょう。しかし、理由を知っていれば、今年も高い確率でそれが起き、利益につながると分かります。そうなれば、今年も同じことをやろうと、自信を持って再現することができるでしょう。
「なぜ?」を大切に…
つまり、このように小さなところかもしれませんが、この精神状況によって、あなたの再現性が左右される部分もあるのです。そう考えた場合、根拠のある勝ち方と根拠のない勝ち方では、今後の再現性は大きく変わり、そして何よりも積み上げられる利益の大きさが変わるでしょう。
だから、システムトレーダーのあなたも、検証結果だけで判断し、そのまま継続するのも良いのですが「なぜ、この結果が生まれたか?」こんな視点を持つと面白いと思います。そして、それはきっとあなたのシステムトレーダーとしての力を養うことになるでしょう。
「なぜ?」によって見えてくるものとは?
そうそう、この「なぜ?」と考えることですが、対極は「何?」と考えることだと捉えておくと良いでしょう。これは本から学んだことですが、「なぜ?」で捉えれば、その事象の表には見えない部分も捉えることができるようです。まさに、この戦略がなぜ有効なのかという理由がそれでしょう。
対極に「何?」で捉えてしまうと、見えている部分の検証結果した抑えることができず、結果として目に見えるいる情報しか習得できないとのことでした。つまり、全く同じものを見ていても、取得できる情報量が全く違うということでしょう。ぜひ、この視点も参考に、あなたのシステムトレードの力を養っていきましょう。
ー西村剛
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