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From；西村剛
「売買ルールに損切り（ロスカット）の条件式を入れたほうが良いでしょうか？」
このような質問は、システムトレードを学習されている方から、非常によく頂く質問です。
そこで、今日はこの質問の回答をあなたと共有したいと思います。
保有している銘柄を手仕舞いするときに使用する条件式のひとつに、「損切り」という条件式があります。
この条件式は、【含み損が○％以上に達した場合、翌日成行で売る】といったように、保有している銘柄の含み損率の上限を決めて損切りするための条件を設定することが出来ます。一見すると、大きな損失を抱える前に手仕舞いできるので、損切りは有効な手段と思えます。
しかし、ほとんどの売買ルールの手仕舞い（売り）ルールに損切りの条件を設定すると、成績は悪化する傾向にあります。だから、このことを検証して知っているシステムトレード上級者は、あまりこのような設定を使っていないのではないでしょうか。
上級者は損切りをしない？
では、システムトレード上級者は損切りをしないかというと、決してそんなことはありません。 勝率が60％の売買ルールでは、10回トレードすれば4回は負けトレードとなる計算です。
だから、その場合シグナルに従って含み損を抱えていても躊躇なく売ります。
ただ・・・ここが重要なポイントです。
システムトレード上級者の場合、損切りしたとしても、初心者とは考え方が少し異なります。その考え方とは、 「自分がいくらで買ったかという情報は、株価に何も影響を与えない」 という事実です。
システムトレード初心者というより株式投資やトレード初心者の場合、
○あと100円上がったらちょうど10万円の利益になる。100円上がるまで待とう。
○今売ると10万円損してしまう。もう少し株価が上がるのを待とう。
というように、「自分がその銘柄をいくらで買ったか」を重要視して投資判断をしてしまいます。
あとで冷静になって考えてみれば、自分がいくらでその銘柄を買ったかというのは、自分以外のほかに誰も知るわけもなく、株価にもなんの影響を与えません。
ですので、、、 自分がいくらでその銘柄を買ったかに基づいて投資判断をすること自体が間違っていると言えるのです。
その点システムトレードの上級者は、
○当日の終値が5日移動平均線を上回ったから手仕舞いしよう
○保有日数が20日経過したから手仕舞いしよう
○当日の終値が前日の安値を下回ったから手仕舞いしよう
というように、株価の動きに合わせて投資判断します。
よって、自分が「その銘柄をいくらで買ったか」という情報では、投資判断しないのです。
そして、損失を確定する手仕舞いとなったとしても、それは「損切り」というよりは、ルールに忠実に従って「手仕舞い」しただけです。あくまでも結果が損失だったというだけのことなのです。
システムトレーダーは、普通の裁量トレードとは異なり、1つ1つのトレードについて注意深く意識を向けることはありません。ルールに従って淡々と「仕掛け」と「手仕舞い」を繰り返していきます。そして、勝ったり負けたりを繰り返しながら、全体で見て利益を積み上げていく手法です。
だから、1つのトレードの結果にこだわらず、統計的に有利なタイミングで売買を行なう、これに尽きるのです。
この考えは売買ルールを作る際に非常に重要になってきます。
自分が買った価格にこだわってしまう方はぜひ参考にして下さいね。そうすると、結局のところ、「損切り」という概念もなくなってきますよ。
―西村剛
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西村 剛
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