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From；田村祐一
新年明けましておめでとうございます。
私にとっては2019年1回目のメールマガジンです。
私の記事をご覧頂いている方に出来るだけ役立つ情報を
お伝えしたいと思っていますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、新年明けでおめでたい時期ですが、
株式市場は新年早々波乱の幕開けとなっています。
本日は、システムトレーダーがこれからくる可能性が高い
下落相場で利益を上げるために検討したいポイントについてお伝えします。
やっぱり、12月29日のメルマガでもお伝えしたとおり、
2019年相場は、下向きの相場である可能性が高そうです。
2018年12月26日に一旦暴落の底をつけましたが、新年明けの相場は、
再度昨年来安値の18948円58銭が意識される展開となるでしょう。
仮に、昨年の安値を割り込んだ場合には、
1万8000円まで一気に株価が急落するリスクもあることから、
慎重な投資が求められるでしょう。
システムトレードでシステマティックにトレードする以外では、
今のタイミングは非常にリスキーな相場と言えるでしょう。
ただし、システムトレーダーにとっては直近の相場は絶好のトレードのチャンスであり、
2018年はあまりチャンスがなかったものの、2019年は期待できそうです。
ただし、そうは言っても、下落相場で利益を上げ続けるのは、
上昇相場と比較すると当然難しいです。
よって、いくら下落相場が得意なシステムトレードでも、
しっかりと戦略を練らないと不用意な損失を被ってしまいます。
そこで、下落相場にしっかり対応できるように、
売買ルールの見直しを行う必要があるでしょう。
私は、下落相場対策として、重点的に検討したい点として、
以下の2つのポイントを考えています。
————————————–
1 下落相場に強い売買ルールの導入・改良
2 トレード対象の見直し
————————————–
「1」は、西村もたびたびメールマガジンでお伝えしている内容です。
システムトレードでは、さまざまなタイプの売買ルールを組み合わせて、
それをマルチストラテジーとしてまとめて運用します。
その中には、上昇相場を得意とする戦略もあれば、下落相場が得意な戦略も存在します。
下落相場が得意な売買ルールの例を挙げると、
空売り系売買ルールや、逆張り系売買ルールでしょう。
ただし、逆張り系といっても、
下落幅が小さいタイミングで買い付けする戦略は、損失を被りやすいです。
むしろ、下落幅が大きいタイミングで買い付けする、深めの逆張り戦略が有効でしょう。
そして、「2」は、株式市場が軟調に推移している相場では、
安心感のある銘柄ほど資金流出がしにくい傾向があります。
「安心感＝企業規模」と言い換えることが出来るでしょう。
誰もが知っている銘柄ほど、倒産リスクは低く、安心感が強いです。
その結果、新興市場銘柄よりも大型株のほうが
株価も堅調に推移する傾向が強いと言えます。
その傾向を活かし、大型株のトレードが多くなるように、
新たな売買ルールの導入や既存戦略の改良を施しました。
大型株を中心とした売買ルールは、
全銘柄や新興市場中心ルールと比較すると成績はパッとしないですが、
その分、難しい相場でも安定的に利益を上げることが出来ます。
よって、マルチストラテジーに採用している売買ルールのうち
大型株をトレードの対象とする売買ルールの割合を高くすべきと考えます。
逆に新興株を中心とする売買ルールの割合を相対的に引き下げています。
大型株の比率を上げることで、若干リターンは下がるものの、
リスクを低く抑えることが出来るでしょう。
上記2点の改良をしっかりと行うことで、
下落相場にしっかりと対応することが出来るでしょう。
むしろ、これらの対策がしっかりと練られていれば、
これからの相場は、心配無用と言えます。
今、少しでも下落相場に対して不安を感じている方は、
今からでも遅くはありませんので、対策を練りましょう。
―田村祐一
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田村 祐一
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