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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
今、あなたは手仕舞うべきか？
それとも、手仕舞わないべきか？
すご～～～～～～く、迷っている状況だとしましょう。
ちなみに、その銘柄ですが、
もし、「ストップ高」の銘柄だったら、あなたはどうしますか？
手仕舞いますか？
それとも、手仕舞わず持越しますか？
さ～、どちらが良いでしょうか？
ただ、今回の場合「ストップ高」の銘柄ですので、
次の日も上がる確率は高いものです。
ですので、「手仕舞わない」という方が多いのではないでしょうか。
だから、「そもそも手仕舞うとう発想があるのか？」と思ってしまう方もいるでしょう。
では、そう思ったあなたに質問です。
それ本当ですか？
もし、本当なら、その「ストップ高」銘柄は、何％の確率で次の日も上がりますか？
いかがでしょうか。
この質問に答えられますか？
ということで、意地悪をしてもしょ～がないので、
カンタンではありますが、以下のような条件で検証してみました(笑)
/////////////////////////////////////////////////////
【空売り条件】
○終値がストップ高になった場合、その日の引けで空売り
【手仕舞い条件】
○翌日の寄付きで決済
/////////////////////////////////////////////////////
この検証をすると、
ストップ高になっている銘柄をストップ高の価格で空売りを行い、
翌日の寄り付きで手仕舞うことで、
『大きな損失』になっていれば、
「ストップ高になった場合、翌日の寄付きは高く始まる傾向にある」
と判断できます。
もし、本当にそうなれば、
翌日に持ち越したほうが、統計的には利益になると考えられるでしょう。
反対に、この検証結果が
『大きな利益』になっていれば、
「ストップ高になった場合、翌日の寄付きは安く始まる傾向にある」
と判断できます。
もし、そうなったときは、
その日の引けで手仕舞った ほうが統計的に利益になると考えられるでしょう。
では、この検証結果を見てみましょう。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
○勝率： 24.74 ％
○勝ち数： 10,498 回
○負け数： 31,942 回
○引き分け数： 3,669 回
○平均損益（円）： -15,908 円 平均損益（率）： -5.30 ％
○平均利益（円）： 12,470 円 平均利益（率）： 4.16 ％
○平均損失（円）： -27,062 円 平均損失（率）： -9.02 ％
○ＰＦ： 0.151
○平均保持日数： 1.74 日
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
以上が、検証結果です。
いかがでしょうか？
ちょっと、ややこしいかもしれませんが、
大まかに言うと、この検証結果が悪ければ、「次の日も上昇」
良ければ、「次の日は下落」ですからね。
その点だけは、注意して確認しましょう。
ということで、検証結果を見ると、
勝率は、約25％ですので、これも反対に考えて、、、
ストップ高になった銘柄は翌日の寄付きでは約75％の確率で上昇すると言えるでしょう。
また、平均損益などを見てもマイナスですので、
損失を受けています。
つまり、、、
「ストップ高になった場合、翌日の寄付きは高く始まる傾向にある」ということですね。
今回は単純な検証結果ですので、
条件式によっては今回の結果と異なる結果が出るかもしれません。
ただ、私がここでお伝えしたかったのは、
この検証の内容ではありません。
伝えたかったのは、
「疑問に思ったものは、検証などを活用して『数字で判断』する」ということです。
おそらく、
今回のような検証をしなければ「ストップ高」銘柄は、
翌日に持ち越したほうが良いという判断を、きちんとできなかったと思います。
もちろん、経験からそれが分かるという話もあるかもしれませんが、
「では、そのような銘柄は過去に何銘柄ありますか？」
などと質問されたら、なかなか答えられないでしょう。
しかも、それは経験というかもしれませんが、
たいていの場合、それは「曖昧な記憶」である可能性が高いです。
だからこそ、「経験」もしくは「カン」を頼りにしてしまった判断は、
その後の利益を大きく狂わせてしまうのです。
今回のようなストップ高ではありませんが、
別のケースでも、自分の経験からみた成功法が、実は成功法でなかったという話はよくあるものです。
しかし、今回のように数字で把握しておけば、
「ストップ高の銘柄は75％の確率で上昇する。
そのときの平均利益が9％、平均損失が4％ならば、
ストップ高になりそうな銘柄を先回り買いして1日持ち越す戦略が有効なのでは？」
などと、よい精度の高い判断と
それに加えて、戦略を練ることも同時にできます。
そうすれば、自分のトレードに対して、
信頼度が、グッとあがり、迷うことが少なくなるでしょう。
いかがですか、
あなたは、数字で確認するクセがついていますか？
もし、ついていないなら…
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西村 剛
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