日経平均株価3万円超え! 順張り戦略を使う際の注意点は?【田村祐一】



コロナショックで相場が大きく動いている最中ですので、今の株価動向が気になる方も多いかと思います。
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日経平均株価が大台の3万円超え!

ちょっと前まで、3万円を超えるかも何て言うと
バカにされていましたが、ついに大台突破ですね。

日経平均株価が一本調子で上昇しているので、
システムトレードでは、あのルールが絶好調。

そのルールとは、、、

システムトレードをされている方ならすぐ分かりますよね。

今は、【順張り戦略】が今絶好調に機能しています。

相場が上昇しているときに強いルールと言えば、
順張り戦略が圧倒的に強いですね。

今みたいな相場では、順張りがメインに機能して、
利益の稼ぎ頭となってくれています。

とはいっても、「日経平均株価が3万円に至るのか?」
なんて疑念や不安を抱えながらの仕掛けとなるので、
正直気持ち的には、逆張りと比較すると、怖さが強いですね(笑

感想はさておき、今は順張り戦略が機能していますが、
もう少し深堀りすると順張りでも機能している順張りと
機能していない順張りがあります。

東証1部に上場している銘柄を対象とした順張りは機能し、

東証マザーズをはじめとした新興株を対象とした順張りは
そこまで機能していません。

日経平均株価が上昇していることを考えれば、
東証1部を対象とした順張りが強いのは当然ですね。

一方で、東証マザーズ指数は上昇していないので、
マザーズを対象とした順張りはトレードがそもそも発生しない状況です。

今の相場では、間違いなく、
東証1部を対象とした順張り戦略が有効に機能しています。

「東証一部の順張りが熱いなら、急いで用意しなければ!」
と思うかもしれませんが、それは少し早計です。

そもそも、今から東証一部の順張りを用意しても、
もう相場が天井付近であるリスクが伴うからです。

順張り戦略を導入する鉄則は、
前から私のメルマガでお伝えしていますが、

順張り戦略が全く機能しなさそうな相場に導入することが、
順張り戦略で大きく利益をあげるための最低限の鉄則です。

相場がある程度上昇し、順張りで利益を上げた段階で導入しても、
そのタイミングは、もう遅すぎですね。

これは、私が痛いほど経験していることですので、
今から東証一部の順張りを入れても、

リスクは高いのに、リターンは少ないという
うまみのない投資になるのでご注意ください。

少し、話がここから飛びますが、

もしかすると、システムトレーダーの中でも、
現在の相場で順張り戦略で利益を上げられている人と、
そうでない人がいるかと思います。

それは、企業規模に合わせた順張りをそれぞれ持っているか
持っていないかの違いによります。

「東証一部のような大型株を対象とした順張り」
「マザーズのような小型株を対象とした順張り」
それぞれ持っているかということです。

今の相場を見ていれば、すぐに理解できると思いますが、
「日本株市場が上昇している」と一口に言っても、

大型株と小型株では動きが異なることが多いです。

直近の相場は、大型株は上昇していますが、
小型株については全くと言っていいほど動きはありません。

その一方で、昨年の8月~10月くらいは、
小型株は大きく上昇したものの、
大型株は苦戦が続いていました。

このように、大型株と小型株では動きが全く異なり、
どこをトレードの対象にするかで

同じ順張り戦略でも機能する時期が異なります。

よって、順張り戦略の導入を考える場合には、
必ずトレード対象を意識しないといけません。

私は、「順張り戦略」だけで、
6種類ほどのルールを保有しています

すべての上昇相場を取ろうと思って研究して、
最終的には6種類程度に落ち着きました。

この話をすると、すごーく長くなるので割愛しますが、最低でも、
大型株と小型株を対象とした2種類の順張りは必須と言えるでしょう。

ただし、これもすべてのシステムトレーダーにとって
2種類の順張り戦略が必ず必要かと言われるとそうでもないのです。

運用資金量によっては、
2種類も必要なく、むしろ2種類用意すると
成績が悪化するリスクもあります。

順張り戦略という戦略は、
逆張りやデイトレ等さまざまな戦略がある中で、
扱いが最も難しい戦略だと個人的には感じています。

扱いが難しいがゆえに、
多くのシステムトレーダーに敬遠されているルールなのでしょう。

今日のメールマガジンですべて書こうと思ったのですが、
少し長くなりすぎました。

次回のメールマガジンで、もう少し
順張り戦略の導入の仕方について詳しくお話しようと思います。

・順張り戦略の資金別の推奨導入本数
・順張り戦略へ渡す資金の総額

などについて詳しく解説しようかと思います。

 

ー田村祐一

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田村 祐一

統計データを重視したシステムトレードとファンダメンタルを組み合わせて銘柄分析を行う。株価を大きく動かすイベントに合わせて銘柄を売買する「イベント投資」にも注力。