【セミナー補足】”ストップ安での買い（ストップ高での売り）を約定する”のオプションについて【夢幻】

2022.06.12

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夢幻です。

掲題の件ですが、今回はシステムトレードの達人(Ver 2.4以降)で新たに追加されてオプション

”ストップ安での買い（ストップ高での売り）を約定する”

について、補足説明をさせて頂きたいと思います。

何故、ここでその説明をするかというと先日行ったセミナーでこの設定の解説をしたのですが、それにより想定していなかった挙動をすることを私の検証環境で確認したからです。

さて、”ストップ安での買い（ストップ高での売り）を約定する”についてですが、

セミナーでは、買いのストラテジーにおいて

「このチェックを外す事で、ザラバ約定無し（引け15時で始値=終値=ストップ安)のケースの発注を無効（約定なし）として取り扱う」

と説明しており、これについては正しいことを当方の検証結果でも確認できています。（合わせてフェアトレードの担当者にも確認済み）

 

実運用の際に上記のようなザラ場で売り気配が優勢となった場合（主に想定外の悪材料が出た場合など）、引け間際まで寄りつかなかった場合、売り優勢となるため、そのまま引けで買い約定すると、高確率で翌日ギャップダウンとなり、不利な売買となります。

そこで、このオプションを外す事で上記の条件に当てはまる場合は約定させない（実運用に合った）検証が可能になります。

ここまでは、解説通りなのですが、このオプションを入れる事で、

買いデイトレストラテジーの場合・・・引け値がストップ”高”の場合、決済させずに持ち越す

という挙動になる事を私の検証環境で確認しています。

買いデイトレストラテジーの場合、このオプションが無いVer2.4以前のバージョンでは、持ち越すのは”終値＝ストップ安”の場合（売り優勢で決済出来ない為）のみでした。

しかし、Ver2.4以降でこの設定を外すと”終値＝ストップ高”の時も持ち越すような挙動になる事を検証結果から確認しています。

纏めると、買いのデイトレストラテジーの場合

”ストップ安での買い（ストップ高での売り）を約定する”のオプションにチェック無し

→ストップ安張り付きでザラ場約定無し（引け15時で始値=終値=ストップ安のケース)の指値注文はトレードしない

→終値＝ストップ高の場合は翌日持ち越しとし、翌日に再度決済条件に当てはめて決済する

”ストップ安での買い（ストップ高での売り）を約定する”のオプションにチェック有り
→ストップ安張り付きでザラ場約定無し（引け15時で始値=終値=ストップ安のケース)も約定としトレードする

→終値＝ストップ高の場合でも、引けで約定する

つまり、このオプションをチェック有にすると、Ver2.4以前と同じ挙動になります。

※なお、Ver2.4以前のバージョンで作ったストラテジーをVer2.4以降のバージョンで開くとこのオプションにチェックが入っていると思います。

 

セミナーではこのオプションを外して実運用に近い形の検証結果を得る方が望ましいと解説しましたが、それにより決済タイミングも変わってしまうので注意してください。

なお、上記についてはフェアトレードのサポートセンターに問い合わせており、公式な回答待ちの状態ですが、調査に時間がかかりそうなのと、推奨した設定をすると想定外の所で検証結果が変わる可能性があり、早急に周知すべきと思い、シス達開発者の斉藤さんにも直接ヒアリングをして上記の内容を纏めました。

ですので、セミナーに参加した方はもちろん、参加していない方でもシステムトレードの達人をご利用ちゅうの方はご自身の環境でもパラメータを工夫して設定による挙動を確認して頂ければと思います。

なお、ストップ安（ザラ場寄り付きなし）の事例としては、4593ヘリオスがあります。

5/23にザラ場寄らずの始値＝終値＝645円で、シグナル発生日が5/20、エントリー日が5/23です。
チェック有にするとトレード一覧に結果が集計され、チェック無しにすると結果が除外されている事が確認出来ると思います。

また、決済タイミングの違いの確認手順としては、トレード一覧の利益率上位の銘柄を確認していけばわかると思います。

（買いのデイトレストラテジーでは値幅制限によりチェック有の場合はおおよそ50%以内に抑えられていると思います）

チェック無しの場合はそれ以上の利益率のトレード結果があると思うので、チャートを見れば持ち越しているのがわかると思います。

では次回もお楽しみに！

 

ー夢幻

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夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。