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夢幻です。
セミナーが一段落したので、本格的に自己の検証に取り掛かる事にしました。
大きな理由が今年の4月にあった市場再編です。
今までは市場ごとにストラテジーを作っており、これはこれでメリットがあるのですが、今回のような事があると不都合なので、別の角度から小型株、中型株、大型株の定義づけを行い、銘柄を分類した方が良いと考えたからです。
その分類を再定義した後で、個々の売買ルールについては同じアイデアで作り直すといった感じです。
私は専業トレーダーという事もあり、
「今作っている売買ルールで毎日いくら稼げるのか」
という視点で売買ルールを作る事が多かったのですが、
今回は
「今作っている売買ルールでどのぐらいの大きな資金を運用出来るのか」
といった感じで重視する視点の軸が変わってきています。
それは、この数年で運用資産の規模が変わってきており、資金余りも目立つようになってきているからです。
この時、トレード毎の利益率や利回りよりも、利益の絶対額を重視して売買戦略を構築する必要が出てきます。
そこで、今回は１つ１つのルールで一体どれぐらいの（大きな）資金を運用出来るのか、を重視して検証を行っています。
これを調べる設定を紹介します。
達人モード（資金管理あり）で以下のように設定します。
●基本設定
売買単位：売買単位を考慮する
手数料0円
オプション：出来高による制限→出来高平均1日の0.1%を上限
・初期資産を最大値（999億9999万9999円）
・資金の配分→定額で配分（1銘柄あたりの投資金額を最大値(9999万9999円)、下限(0円))
・信用取引の有無と余力
信用取引あり→運用資金の1倍まで
・運用方法
単利運用
エントリー時の優先順位
任意（どれでも結果は同じ）
検証期間→2006年1月～2022年5月
ポイントとしては、マーケットインパクトを考慮して出来高平均の0.1％を仕掛けの上限とすることと、運用資金、1銘柄あたりの投資資金を最大値にする事です。
ちなみに、エントリー対象のすべての銘柄に仕掛ける事になるため、
エントリー時の優先順位はどれにしても結果は同じになります。
まず、この検証で
”資金が制限なくあったら幾らの利益を獲得できるのか”
が判明します。
次に、初期資産を最大値から以下のように半分に変更していき都度検証を行います。
1000億→500億→250億→125億→63億→・・・
この時、どこかのタイミングで合計利益が減り始めるはずです。
例えば、250億→125億に減らしたタイミングで合計利益が減ったのであれば、250億と125億の間に”合計損益が最大値と変わらない、初期資産の最大値”があるので、次は250億と125億の間の188億に設定して合計損益を調べます。
188億でも合計利益の最大値が減らない場合→188億～125億の間
188億では合計利益の最大値が減る場合→250億～188億の間
に”合計損益が最大値と変わらない、初期資産の最大値”がありますから、
また、中間の値を初期資金に設定して検証を繰り返します。
これを繰り返すことで
”合計損益が最大値と変わらない、初期資産の最大値”
にたどり着きます。
これがその１つの売買ルールで運用出来る資産の上限になります。
何故なら、これ以上の初期資金でも合計損益は変わらない為、資金余りになるからです。
ちなみに、私が調べたところ、15億円の初期資金で検証期間が17.5年の間に合計損益を40億円獲得出来た売買ルールがありました。
1年間あたりの平均利益は2億円以上で利回りは約15％とレバレッジ1倍でも結構な運用額・利回りを実現出来る売買ルールがある事に驚きました。
これを調べる前は、ある程度の利回り(20%以上）を維持できる資産規模は数億円かなとイメージしていたのですが、実際はもっと大きいようです。
システムトレードにも以外と夢がありますね(笑)
皆さんもお手持ちの売買ルールがどのぐらいの資産規模まで運用出来るのか試してみてください。
では次回もお楽しみに！
ー夢幻
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夢幻
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