売買ルール（ストラテジー）の有効性の変化について 【夢幻】

2022.07.31

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夢幻です。

自宅の検証環境が出来てきたので既存の運用ルールの見直しを行っています。

売買ルール（ストラテジー）は50本以上あるのですが、大きく分けて

１．売りの逆張り
２．買いの逆張り
３．順張り系

この順で確認出来ている現象をシェアしていこうと思います。

１．売りの逆張り

調べてみて全体的に平均損益の変化が大きいと感じるのが売りの逆張りのストラテジーです。

上の図のグラフの上が直近(2020年～、下が全期間(2006年～）なのですが、このようにグラフが明らかに水平になっているストラテジーが散見されます。

そして、私の運用しているストラテジーでは売りの逆張りストラテジーの方が全体的に有効性が落ちている印象です。

これは小型株、大型株問わず同じような傾向が見られます。

ただ、横ばいに近くなっているものは多いのですが、損益は下降しているものはあまりない印象です。

PFでいうと、10％から酷いと30%近く落ちているものもありますが、PFが1を割っているものはない感じです。

２．買いの逆張り

買いの逆張りストラテジーについては、グラフが維持できているものが多いです。

買いのストラテジーは２極化していて、有効性を維持できているものと、損益グラフが明らかな右肩下がりになったものがある印象です。

いずれも、2020年後半から2021年のどこかで変化が起きている印象です。

３．順張り系

順張り系のストラテジーは損益グラフの傾きの変化が最も少なかったです。

損益グラフは順調な右肩上がりのグラフを維持できています。

これらの理由や要因については、特定は困難なので、あまり考えないようにしているのですが、2020年のコロナショックでの様々な要因で（新規参入者の急増など）値動きの傾向が少し変わってきているというのはあるのかなと思います。

とりあえず、今年はなかなかシステムトレードの利益が積みあがらない、という方はコロナショック以降と、長期間での平均損益やグラフを比較して、売買ルールの有効性をチェックするのが良いと思います。

そこから仕掛け方やパラメータの調整などを行うと良いでしょう。

また、何か詳しいことが分かったら、お知らせしたいと思います。

では次回もお楽しみに！

 

ー夢幻

 

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夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。