順張り系トレードの難しさ【夢幻】

2022.08.07

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夢幻です。

売買ルールの見直しをするために、過去に行った検証結果を集計しています。

そのために、古い検証環境から検証データを漁っていたら思わぬ発見がありました。

過去に検証していて作成途中で完成には至らなかった作成途中の売買ルールが見つかったのです。

私は売買ルールを作る際に、複数の売買ルールを平行して検証し、作成しており、
使えそうなもののみを選別し作りこむという手順を踏んでいるため、おそらく途中で見切りをつけて、検証を辞めてしまったのだと思います。

さて、過去の検証データの日時や検証用のストラテジーの作成日時を見ると2015年8月頃に検証していた売買ルールのようです。

その基本ルールを直近のデータまで更新して検証したところ、画像の上のような損益グラフになりました。

グラフの真ん中のピンクの縦線がこのルールの作成を行っていた頃で、その後も順当に利益を積み上げており、右肩上がりで仕掛けの有効性は保たれているようです。

完成まで至っていれば、それなりに利益を出せていたかもしれません。

さて、ストラテジーの仕掛け条件などを確認したところ、順張りで仕掛けるタイプの売買ルールとなっており、長い目で見ると株価も上昇していることからその恩恵も受けているかもしれません。

それはさておき、一見グラフは右肩上がりで使えそうな売買ルールに見えますが、実運用するとなかなか難しそうな事がわかります。

例えば、これが完成していて2015年の年末頃から運用を開始したと2016年の年初頃からいきなりドローダウンに見舞われる事になります。

そして、高値を更新するのは、2017年の5月頃（下の図の青矢印の区間）
そのドローダウン期間はなんと1年半です。

実運用では、損失を計上するのは2016年7月頃までで、そこからは損失を取り戻す期間なのですが、2016年前半だけでも結構な損失を計上するので、実運用したら継続は難しいかもしれません。

もう少し、全体を観察すると、このようなやや長めのドローダウンが結構あることに気づきます。

下の図のように、やや長めのドローダウンをピックアップしてみたところ、1年半～２年弱のドローダウンが過去３回あることに気づきます。

そして、いまは絶賛ドローダウンの最中で直近はやや持ち直しつつありますが、すでに１年ちょっとのドローダウン中のようです(汗

順張り系のルールは強い相場でまとめて大きな利益が上がるものの、運用期間の大部分は横ばいあるいは、やや右肩下がりという期間も多いので、なかなか運用が難しいルールだとこの損益グラフから見て取れます。

実運用に対しては、そういった性質を理解するのも大事かもしれませんね。

実際は、ここからパラメータなどを調整して、ドローダウンの絶対額や期間を短くする方が良いですが、そうなると2013年の大きくとれなくなったりして、なかなか悩ましかったりしますね。

では次回もお楽しみに！

 

ー夢幻

 

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夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。