勝率50％のトレード、10連敗してもあなたは平気？【夢幻】

2023.01.22

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夢幻です。

前回、トレーダーの資質の高い人たちとして、

”ギャンブルで勝ち方を学んだ人たち”

主に、パチンコ（パチスロ）で勝ち方を学んだ人の話をしました。

かなり実力のあるトレーダーで、パチプロ出身という方を少なからず見かける事もあると思いますが、何故その経験が活きるのかが語られる事はあまりないと思うので、その秘訣について解説したいと思います。

まず、パチンコもトレードも平たく言えば確率のゲームであるという事です。

そして、パチプロの人達は、圧倒的にその確率のゲームの熟練度が高い、という事が挙げられます。

例えば、勝率50%のトレードルールがあり、

デイトレで板を見ながらエントリーし、イグジット

という感じで、１回１回トレードしていき、毎日10トレードほどこなすと仮定しましょう。

勝率50%ですから、大半の人は

〇〇×〇×××〇×〇

×〇×〇×〇〇×〇×

こんな展開を予想する事でしょう。

事実、こんな展開になる事が大半なのですが、日によっては

×〇×××××××〇

こんな負けが続く展開もあります。

このような自分に都合の悪い事象（この場合は負けトレード）がどの程度で起こるのかを正しく把握する事は重要です。

この場合途中７連敗しているわけですが、50%の確率で7連敗する事を当たり前の事として捉えるのか、それとも、あり得ない事が起こっていると捉えるのではその後の結果が大きく変わってきます。

この場合、７連敗する確率は2の7乗=128で1/128ですから、日を跨ぐ場合も含めて７連敗は、おおよそ12～13日に一回は起こる事になります。

初めて７連敗したときは、ツイてないなと感じる事かもしれませんが、
長く続けていれば、そんなに珍しい事ではない事が肌感覚として理解できてきます。

では10連敗はどうでしょうか

①日を跨いで10連敗

〇〇〇×××××××
×××〇××〇〇〇〇

2の10乗＝1024ですから、年間200営業日で2000トレードすると、年間に2回ほど起きる事象になります。

半年に1回ですから、そうそう起こる事象ではないですが、何年もトレードを続けていた自ずと経験する機会もある事でしょう。

私の肌感覚でいうと、この日跨ぎ10連敗が2か月連続で起こったり、年に4～5回（通常の2倍）起こるようだと、ツイてないな、このルールと相性が悪い相場だと思うと思います。

②当日10連敗

××××××××××

1日で一回も勝てずに全部負け、これは実際に起こりえるでしょうか？

普通の人なら心が折れてしまうかもしれません(笑)

これは、1日の初めのトレードのみ1試行としてカウントする必要がある（当日の2トレード目からだと日跨ぎになるため）ので、1024日に一回、つまり大体５年に一度は起こりえる事象です。

これは、そうそう起こりえないですが、10年間このトレードを続けたら1度や2度はあってもおかしくない結果です。

しかし、大半の人は全敗したらこのトレードを続ける事は出来ないでしょう。

この損失という自分にとって都合の悪い事象を、確率的に起こりえる事と捉えられるかが確率のゲームを制する上でとても重要です。

何故なら、

③当日10連勝

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

これが起こった時に、続けられない人は居るでしょうか？
恐らくいないでしょう(笑)

大勝ちしたから、今日は贅沢しようなんて人が大半だと思います。

でも、起こりうる事象という意味では当日の10連敗も10連勝も全く同じ事象です。

しかしながら、自分に不都合な10連敗という事象の方だけ、現実的にはネガティブになったり、ルールに疑心暗鬼になったりするわけです。

これは、破産を避けて生存し続けるという人間の本能から考えれば自然な事ではありますが、確率のゲームを制する上では、不都合な事象が起きた時の感情の揺らぎを自己管理する必要があります。

今回は1日10トレードで話を進めましたが、これだと年間で2000トレードです。

ちなみに、パチプロも同じように確率のゲームをこなしていますが、大体3000回ほどのゲームを1日でこなします。

少し元の確率などは異なりますが、この確率試行を膨大な数こなし、ツイてない事象への捉え方に慣れています。

勘の鋭い方はお気づきだと思いますが、この連敗はドローダウンとも置き換えられます。

長くトレードを続けていれば、ＤＤを更新したり、1日の最大損失を更新したりする事もあると思いますが、それを正しく数値で捉え飲み込む事が出来てトレードを続けていけるかは長く続けている経験がないと分からない事でしょう。

私は、よくメンタルが強いと言われますが、長くやって入ればこういうドローダウンも自然に起こりえるものだから、それを事実として上手く捉えられるかどうかが大きな違いかもしれません。

では次回もお楽しみに！

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夢幻

平均年利100%以上を叩き出し、今なお資産を増加し続ける現役の専業システムトレーダー。 会社員時代は投資教育会社の統括マネージャーとして、成果を挙げた個人投資家やプロトレーダー、ファンドマネージャーなどに数多く会い、様々な実践トレードの手法を学ぶ。 斉藤正章氏や西村とも古くから交流があり、「システムトレードの達人」を開発当初から愛用している。 退職後は、当時の資金500万円のうち100万円を設備投資に使い、資金400万円で専業トレーダーに転身。 トレードの利益から生活費を捻出するため、当初は、資産がなかなか増えていかない状況が続くも、「システムトレードの達人」を使い独自の投資手法を構築することで、本格的にトレードを開始した2013年以降は年利回りが50％下回ることがないという安定した実績を残している。