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こんにちは。紫苑です。
暴落シリーズの最後として、まとめを書いておきます。
・システムトレードの型の中で最重要なのは逆張り（マルチ）
どんなに平時に稼いでも暴落の対処方法を間違えると簡単に退場する
・暴落を買い向かうときのポイントは2点
最重要なのは反発まで資金ショートを起こさない
その上でできれば反発までにできればポジションを多く抱えている方が望ましい
・逆張りストラテジーは何を買うかよりいつ買うかが大事で、リスク管理上は同じタイミングで仕掛けたものは同じトレードと見なす
逆張りはストラテジーの数を増やしてもエントリーのタイミングが同じならリスク（レバレッジ）が増すだけ
・逆張りストラテジーはカーブフィットであることが前提
期待値が大きくても既知の株価にフィットさせているだけにすぎず、同じ暴落は起きないので参考程度と考える（資金は最適化させない）
・逆張りマルチの資金管理のポイントは以下の2点
似たタイミングでシグナルが出るストラテジーを一本化してシンプルにする
ポジションの出し入れが直感的にわかりやすくする
これは王道「いつ戻るかわからない場合は時間分散で買う」に従った資金管理
平時も含めたマルチ全体の資金管理は以下のいずれか
1.平時用のストラテジーの組入比率を減らす
最も保守的な運用方法だが平時の利回りが犠牲になる
2.暴落時のレバレッジを上げる
ハマれば儲かるがレバを上げるほど退場リスクも高くなる
3.平時と暴落時のストラテジーをスイッチして使う
王道「ボラティリティーが大きくなったらリスク資産を削減」に従った資金管理
平時のストラテジーを強制決済したところが底付近だと機会損失や確定損になる
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逆張りに対して私が考えていることや実践していることの全てをお伝えしました。
今回で逆張りのお話は終わりです。
何か質問などあれば、フェアトレードの運営までお問い合わせ下さい。
＊来週は本業が多忙のため、お休みします
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紫苑
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