勝率71％の売買ルール

西村剛 2014.05.07

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From；西村剛
伊勢志摩のホテルより、、、

 

昨日お届けした『毎月25日は株価が上がる？』の中で
この夕凪さんの新著『スタバ株は1月に買え』
↓

 

に書かれている

「押し目買いは月の後半が有利」

という一節について検証してみました。

 

新著『スタバ株は1月に買え』は、
システムトレードのアイデアを浮かばせるに最高ですね。

他にも、この本には色々システムトレードに
使えそうな部分があります。

ぜひ、システムトレーダーのあなたには読んでいただきたい一冊です。

 

さてさて、昨日はこの「押し目買いは月の後半が有利」という一節から、
給料日である「毎月25日」を狙った戦略はどうか、その有効性について調べました。
そして、その有効性が見えました。

そこで、その有効性が分かったとことで、
私の使う押し目買いの売買ルールに、

『「15日～31日の間」だけシグナルが発生したら買い付ける』

という条件式を付け加えて検証してみました。

まず通常の押し目買いの検証結果から見てみましょう。

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

○勝率： 68.97 ％
○勝ち数： 409 回
○負け数： 184 回
○引き分け数： 6 回

○平均損益（円）： 4,231 円　　平均損益（率）： 3.02 ％
○平均利益（円）： 10,864 円　　平均利益（率）： 7.63 ％
○平均損失（円）： -10,375 円　　平均損失（率）： -7.11 ％
○合計損益（円）： 2,534,310 円　　合計損益（率）： 1,810.90 ％

○最大連勝回数： 19 回
○最大連敗回数： 7 回
○最大ドローダウン（簿価ベース）： 104,200 円（2006/02/23）
○最大ドローダウン（時価ベース）： 258,000 円（2011/03/15）
○ＰＦ： 2.328
○平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 6.95 日

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勝率は69％と高いです。
平均損益も4231円と、これも比較的高いです。

では、この売買ルールに

『「15日～31日の間」だけシグナルが発生したら買い付ける』

という条件式を付け加えるとどうなるでしょうか。

その気になる検証結果を見てみましょう。

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

○勝率： 70.99 ％
○勝ち数： 257 回
○負け数： 105 回
○引き分け数： 3 回

○平均損益（円）： 5,326 円　　平均損益（率）： 3.65 ％
○平均利益（円）： 11,592 円　　平均利益（率）： 7.86 ％
○平均損失（円）： -9,859 円　　平均損失（率）： -6.55 ％
○合計損益（円）： 1,943,900 円　　合計損益（率）： 1,332.32 ％

○最大連勝回数： 21 回
○最大連敗回数： 5 回
○最大ドローダウン（簿価ベース）： 98,100 円（2000/09/08）
○最大ドローダウン（時価ベース）： 192,900 円（1998/04/02）
○ＰＦ： 2.878
○平均保持日数（イグジット済み銘柄のみ）： 7.02 日

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

 

いかがでしょうか。

トレードする期間を、月の後半だけと限定していることもあり、
トレード回数が減り、その影響から合計損益も減少しています。

ただし、勝率は71％まで改善され、
平均損益も、5236円まで増えています。

利益と損失のバランスを表すPF（プロフィットファクター）も
2.328から2.878まで改善されています。

 

ということは、、、

この検証結果を見る限り、夕凪さんの新著『スタバ株は1月に買え』の中の一節にある

「押し目買いは月の後半が有利」

は、やはり有効であるということが言えるでしょう。

 

もし、あなたがトレード回数にこだわらず、
1トレード回数あたりの勝率や平均損益を改善したいのであれば、
この方法は非常に効果的でしょう。

ぜひ、あなたの押し目買いの売買ルールにも
この条件式を付け加えて検証してみてはいかがでしょうか。

このように、システムトレーダーは、
たった1冊の本で、アイデアを沸かせて、そのアイデアを利益に変えることができます。

 

私は、今回の検証結果から、

月の後半は、押し目買いの売買ルールが強いなら、
月の前半だけは、「空売り」の売買ルールを使う

というのも、新たな戦略として良いのではないかという
アイデアが、今度は沸いてきました。

 

このように、アイデアは無限大です。

ぜひ、あなたも本の一節から、このようにアイデアを出し、
実際に検証して、次のアイデア、次のアイデアと発想を膨らませてみてはいかがでしょうか。

きっと、その一つ一つが、あなたの利益につながることでしょう。

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西村 剛

Yahoo!ファイナンス 株の達人・証券アナリスト兼ファンドマネジャー・AllAboutガイド。 現在、30名の一流システムトレーダーを育成する特別プログラム講師に従事 （過去にも120名以上が一流システムトレーダーとして成長した実績がある） システムトレードを、全くの初心者でも分かりやすく、やさしい言葉を使うことから、受講生の成長度の高さや信頼を多く集める、教え上手な専門家。