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From；西村剛
東京の自宅より、、、
日本株は、いったいどこまで上がるのか？
今日は、これからの日本株が、
○上値いくら？
○下値いくら？
を徹底的に占いたいと思います。
先日、「大きな上昇トレンドに突入か!?」の
記事でもお伝えした通り、
日本株が大きな上昇トレンドに突入した可能性があります。
やはり、これは気になる人が多かったようで、
思った以上に反響がありました。
そこで、、、
今日は、そこをもう一歩踏み込んでお話ししましょう。
やはり、気になるのは、
株価上昇が期待できるといっても、
実際のところ、具体的にどれくらいまで上昇するかということです。
今の株価から1,000円上がるのか？
それとも、2,000円上がるのか？
もしくは、日経平均株価が20,000円を超えるのか？
それが気になるところでしょう。
ただ、これはアナリストたちのカンに近い予測でしか
具体的なところは、なかなか分かりません。
つまりは、、、
経験値やカンの予測ですので、
当るも外れるも、50％50％というところなのです。
しかし・・・
一つだけ、もっと高い確率で、
しかも、具体的に予測する方法が一つあります。
それ、気になりますよね？
う～ん、あまり教えたくない話ですが・・・（笑）
それは冗談ですが、、、あなただけには、その方法をお教えしましょう。
実は、、、
「システムトレード」で、具体的な上値、下値が分かるのです。
例えば、以下のような条件で検証します。
////////////////////////////////////////////////////
○検証期間：1990年3月～2014年9月4日
○検証対象：日経平均株価指数
○買いルール：終値が過去300日間の終値の高値を更新
○売りルール：終値が過去100日間の終値の安値を更新
////////////////////////////////////////////////////
なぜ、このような条件を考えたですが、、、
それは、もし日本株が本格的な上昇トレンドに入った場合、
日経平均株価は、昨年末の「16,291円を超えてくる」可能性が高いからです。
ですので、
もし、今月にこの水準を超えてきた場合、
昨年末から、おおよそ300日を経過しているので、
買いルールに【終値が過去300日間の終値の高値を更新】と設定しました。
では、この条件のもと検証してみましょう。
さて、どのような検証結果が出たでしょうか？
検証結果は以下の通りです。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
○勝率： 33.33 ％
○勝ち数： 3 回
○負け数： 6 回
○引き分け数： 0 回
○平均損益（円）： 5,370 円 平均損益（率）： 2.69 ％
○平均利益（円）： 42,208 円 平均利益（率）： 21.10 ％
○平均損失（円）： -13,049 円 平均損失（率）： -6.52 ％
○合計損益（円）： 48,331 円 合計損益（率）： 24.17 ％
○合計利益（円）： 126,623 円 合計利益（率）： 63.31 ％
○合計損失（円）： -78,292 円 合計損失（率）： -39.15 ％
○ＰＦ： 1.617
○平均保持日数： 262.33 日
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
いかがでしょうか。
勝率は33％と低いのですが、
今回注目したいのは「平均利益（率）と平均損失（率）」です。
それぞれ、
○平均利益（率）： 21.10％
○平均損失（率）： 6.52％
という結果が出ています。
実は、これがこれからの株価の上値・下値が分かる理由なのです。
この数字を当てはめて考えると、、、
○本格的な上昇トレンドだった場合⇒ 日経平均株価「19,763円」
○ダマシだった場合⇒ 日経平均株価「15,256円」
という結果が出るのです。
つまり、、、
日経平均株価が、昨年末の水準「16,291円」を超えてきた場合、
上値の目処は「19,763円」
下値の目処は「15,256円」
と考えておけば良いさそうです。
いかがでしょうか？
この数字は、あくまでも過去の株価データを統計的に解析して出た結果です。
だから、必ずしもこのような結果になるとは限りません。
ですが・・・
マネー雑誌等で、アナリストが経験則やカンに近い予測で
並べた数値よりも、信憑性はあるでしょう。
私自身、アナリストですが、
自分の経験則などが、本当にそうなのか？と自分を疑い、
必ず、このような検証作業をしています。
やはり、、、
いくらアナリストと言えども、100％で予測できわけではありません。
だから、このような信憑性の高い数値で
自分の考えを裏付けするようにするのです。
だから、「検証」ですしね。
とにかく、このような大まかな数値が見えていれば、
あなたのトレードの意思決定は、非常にしやすくなると思います。
ぜひ、あなたにも経験則やカンではなく、
このような信憑性のある「検証」をして、株式市場の動向を見ることをオススメします。
ただ、あなたの経験則やカンに自信があれば話は別ですけどね・・・
あなたは、いかがですか？
■追伸
本気で一流システムトレーダーに
なりたいあなたは、まずこれを読むのが良いかも。
というより、、、あなたは、もう読んでいますよね？
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西村 剛
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