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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
システムトレードの最も重要なポイントとして
「資金管理」があります。
システムトレーダーのあなたであれば、
それは当然のことでしょう。
資金管理とは、カンタンに説明すると、
「1銘柄あたり資金をどのくらい投入するか」
です。
ただし、、、
意味を理解していても、その方法については案外システムトレードの経験が長い方でも
理解していないかもしれません。
というより・・・
資金管理の方法だけは、
これだ！という一つのノウハウがあるわけでもなく、
システムトレーダーにかぎらず、
トレーダーが一番公開するのを嫌がる部分だからです。
だから、理解しようにも
材料が不足していると言うのが、正確なところでしょう。
そこで、今回は、私がオススメする
資金管理法についてお伝えしましょう。
特に中でも、
オススメの1銘柄あたりの投入金額の決定方法についてお伝えします。
私の場合、1銘柄あたりの資金量は
「トレード対象の銘柄の規模によって大まかに分別」
します。
例えば・・・
TOPIX500や日経平均株価に採用されている大型株の場合、
1銘柄あたり500万円程度までは
マーケットインパクトをそれほど考えずにトレードできる銘柄ではないでしょう。
ですので、こういった大型株を対象とした売買ルールの場合は、
1銘柄あたりの金額を大きめに設定します。
「運用資産が300万円」の場合であれば
1銘柄あたり80万円～150万円程度が妥当でしょう。
「運用資産が3000万円」の場合であれば
1銘柄あたり300万円～500万円程度が妥当でしょう。
大型株に絞り込んだ売買ルールの場合、
この程度だとマーケットインパクトを
それほど考慮しないで済むと思います。
また、大型株の売買ルールは、
新興市場の売買ルールと比較して、平均損失も小さい傾向があります。
つまり、、、
1銘柄への投資金額をある程度大きくしても、
ドローダウンは比較的小さい売買ルールが多いのです。
ゆえに、1銘柄あたりの投入金額を比較的大きくしても問題のない場合が多いです。
一方、新興市場や東証2部銘柄のような小型株の場合は
どうでしょうか？
こちらは、1銘柄あたりに
それほど大きな資金を投入できない場合が多いです。
また、東証マザーズやジャスダック上場銘柄の場合、
値動きが荒い銘柄が多く、ドローダウンも大きくなりがちです。
つまり、これを考慮して、
1銘柄あたりの投入金額をある程度小さく設定します。
「運用資産が300万円」の場合であれば、
1銘柄あたり10万円～50万円程度が妥当でしょう。
「運用資産が3000万円」の場合であれば、
1銘柄あたり10万円～100万円程度が妥当でしょう。
マーケットの環境にもよりますが、
1銘柄あたりの金額がこれ以上になると銘柄によっては、
自分の注文で株価が動いてしまう
スリッページが発生するリスクが高くなります。
また、、、
新興市場を含んだ売買ルールの場合、
負けトレードの損失が大きくなる傾向があります。
だから、1銘柄にあまり多くの資金を投入すると、
1回の負けトレード でこれまでコツコツ稼いだ利益を失ってしまうこともあります。
ですので、新興市場を含む
売買ルールの場合、1銘柄あたりの投入金額を小さく設定します。
まとめると、
○大型株は1銘柄あたりの金額を大きくする
○小型株は1銘柄あたりの金額を小さくする
と覚えておくとよいでしょう。
もちろん細かい設定については、バックテストをしっかりとして、
合計損益とドローダウンのバランスを確認する必要があります。
ですが、、、
まず、この傾向を抑えておくと、
効率良く、あなたに最適な資金管理が発見できるでしょう。
ぜひ、この年末年始の時間を利用して学習する際に、
参考にしてみてくださいね！
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西村 剛
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