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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
「売買代金の大きい超大型株がありますよね。
そのような銘柄が、
ストップ高を付けそうなタイミングで、
空売りを仕掛けるんですよね～。
そうすると、だいたい勝てますよ～♪」
日曜日に開催した
システムトレーダーズ・ミーティングで、
こんな話がでました。
もちろん、この話をしたのは、
システムトレーダーではありません。
裁量トレーダーです。
ただ、裁量トレーダーと言っても、
実績があり、ある種「天才肌」のトレーダーです。
株式投資のセオリーでいけば、
「上がる銘柄はさらに上がる可能性が高い」ので、
そこから考えると、けっこう恐ろしい話です。
まさに、あなたに聞きたいところで、
ストップ高を付けそうな銘柄を
空売りする勇気はあるか？と・・・
ちなみに、なぜこのトレーダーを
システムトレーダーの集まりである
システムトレーダーズ・ミーティングに招いているかと言うと、
独特の切り口で考えるので、売買ルールのアイデアの参考になるからです。
やはり、私たちシステムトレーダーは、
いくらシグナルの奴隷のごとく売買していれば
着実に利益を積み上げることができると言っても、
そもそも有効な売買ルールがなければ、
それを実現することができません。
だから、ある種売買ルールを作るのは、
アイデア一発勝負という部分も否めません。
そういったこともあり、
私たちシステムトレーダーは、
常にアイデアを探し続けるトレーダーとも言えるでしょう。
そのような理由があって、
あえて、システムトレーダーだけなく、
他のトレード法をメインにしている方も
ゲストトレーダーとして招いているのです。
さて、話を戻すと、、、
この超大型株でストップ高しそうな銘柄を
空売りすると、本当に利益が上げられるのか？
これ、気になるところですよね。
正直、私は「本当かな・・・？」と
非常に疑問に思いました。
そこで・・・
そうなったら、私たちシステムトレーダーが
取るべき行動は、やはりこれです。
さっそく、その日のうちに
「検証」してみました。
売買ルールは以下の条件です。
/////////////////////////////////////////////////////
【売り（エントリー）ルール】
○平均売買代金（10日）が100億円以上
○高値がストップ高
○終値がストップ高ではない
○終値が前日終値と比較して5％以上大きい
【買い（手仕舞い）ルール】
○エントリーした翌日に引け成行注文で決済
/////////////////////////////////////////////////////
その言葉を再現すべく、、、
「平均売買代金が100億円以上ある超大型株の中で、
ストップ高を一時的に付けた銘柄を
翌日に成行注文で空売りを仕掛け、翌日の引けで買い戻す」
という売買ルールを作成しました。
では、結果です、
以下をご覧ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
○勝率： 63.87 ％
○勝ち数： 99 回
○負け数： 56 回
○引き分け数： 1 回
○平均損益（率）： 1.18 ％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
いかがでしょうか？
あくまでも、聞いた言葉からの推測内容を
再現した売買ルールではありますが、
「統計的に有効」
だと考えることができるでしょう。
この段階で、有効性が確認できるのですから、
ここから細かく改良していけば、
これは有効な売買ルールになるでしょう。
ストップ高銘柄を空売りする勇気はあるか？
と聞かれて、「イヤイヤ・・・(汗)」となった
私を含めたあなたにとっては、意外な結果だったでしょう。
ただ、これがシステムトレーダーの強みでもあります。
もちろん、このアイデアを探すことが
そもそもになってしまいますが、
私たちシステムトレーダーは、
周囲の個人投資家が「それは怖くてできない！」と言う方法を、
検証という裏付けがあるので、怖さなしにすることができます。
しかも、今回の方法に至っては、
おそらく、気が付いている人は少ないでしょう。
また、気が付いていたとしても、
これを本当に仕掛けることができる人は、
あまり多くはないのではないでしょうか。
しかし・・・
私たちシステムトレーダーは、
このように検証して、その有効性を確認していますので、
躊躇なく、この不利に見える方法でも、
自信を持って使うことができるのです。
そして、同時に着実に利益を積み上げることができるのです。
案外気が付いていませんが、
私たちの中では、検証が常識ですので躊躇ない方法がありますが、
周囲の個人投資家は、真似しようとしても真似できないものが多いものです。
だから、私たちシステムトレーダーは、
周囲の個人投資家と違って、
着実に利益を積み上げることができるのです。
これは、確実に「強み」と言えるでしょう。
ぜひ、この強みを活かして、
さらに利益を積み上げていきましょう。
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西村 剛
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