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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
「核になる選手を変えられないから監督変える」
以前、こんな話を耳にしたことがあります。
その真偽は分かりませんが、
この話はこういうことでした。。。
私もあまり詳しくないので、
そのまま伝えるようになってしまいますが、
これはヨーロッパのサッカー界の話です。
例えば、バルセロナであれば、
メッシ選手がいますよね。
そのメッシ選手を変えることができないので、
その選手を核にして、周囲の選手を変えたり、
監督を変えるようなのです。
そして、チームを維持するのか…
チームの経営を維持するのか…
どちらか忘れてしまいましたが、
いずれにしても、その核になる選手を基準に、
何事も判断するようなのです。
ただ、異例だったのが、
英国のマンチェスターユナイテッドです。
あのチームは、名将ファーガソン監督が
サッカー界では珍しい長期政権を築きました。
今は分かりませんが、
だから、ベッカムやロナウドなど、
永遠にいてもおかしくない核の選手を放出していたようです。
あのチームの核は、選手ではなく
監督だったようなのです。
というように「核」は
どのような場面でも変わることなく、
中心でい続けるのが、サッカー界のようですね。
さて、この話ですが、
例えば、システムトレーダーの私たちでも良く起きていることです。
というより、、、
このことを起こしていないシステムトレーダーは、
改良のワナにハマりやすいとも言えるかもしれません。
では、どようなときに起きるか？ですが。。。
それは複数の売買ルールを運用する戦略
「マルチストラテジー」
の改良をするときです。
すでに、長年マルチストラテジーで運用しているあなたであれば、
もうお気づきだと思いますが、
マルチストラテジーの中にも、
サッカー界と同じように、必ず「コア（核）」になる売買ルールがあります。
それは、あなたに利益をもたらしてくれますし、
あなたが一番運用しやすい売買ルールだと思います。
違う言葉で言えば、
「シグナルが出たときに自信を持って運用できるもの」です。
マルチストラテジーは、
その売買ルールを中心に、複数の売買ルールを組み合わせていきます。
この「マルチストラテジーの教科書」にも書かれているのですが、
単に売買ルールを組み合わせれば良いというわけではありません。
このコア（核）の売買ルールを中心して、
この売買ルールの言わば弱点を補うものを
組み合わせなければなりません。
しかし・・・
多くのシステムトレーダーが、
自分が生み出した売買ルールが可愛いことや、
全部組み合わせれば、そうとうすごいものができると思い込み、
このあたりを無視して組み合わせてしまうのです。
そして、運良くそれが成績につながれば良いのですが、
たいていの場合、不思議ですが成績が悪くなってしまいます・・・
もしくは、運良く成績につながっても、
コア（核）の売買ルールの運用比率が下がり、
本当はそれを補完する売買ルールのほうが運用比率が上がり、
いつの間にか、全く違う戦略になってしまったということもあります。
結果だけ見れば、
もちろん、これも良いでしょう。
ですが、、、
困るのが、自分の不得意な売買ルールが運用の
中心になってしまう可能性があるということです。
単純に合計損益の最大化だけを狙うと、
デイトレ系の売買ルールが増えすぎたり、
空売りの売買ルールの運用が50％を占めてしまう場合もあります。
そうなっては・・・
もし、あなたがデイトレ型や空売りの売買ルールを
得意としないなら、これはいくら成績が良くても、
運用するのは苦痛でしょう。
そうなると、、、
せっかく素晴らしい成績が出るはずであったマルチストラテジーも
近い将来、運用することが苦しくなり、運用停止ということを招くでしょう。
そうなっては、本末転倒です。
運用を停止してしまっては、
どうあがいても利益は入ってきません。
もしくは、運用を続けても、
せっかく成績の良いコア（核）の売買ルールの運用比率が低くなり、
その良さが成績から消えてしまう可能性があるでしょう。
他の売買ルールの成績が全体の成績を左右してしまい、
結果として、全体の成績の悪化につながる可能性が高いのです。
これも本末転倒です。
このように、マルチストラテジーは、
単純に複数の売買ルールを組み合わせれば良いというわけではありません。
コア（核）の売買ルールを設定し、
それを補完する売買ルールを組み合わせることが重要なのです。
そして、組み合わせるときは、
コア（核）の売買ルールが、しっかりと機能しているか
確認しながら進めることが重要なのです。
これは案外見落としがちなことです。
もし、あなたがマルチストラテジーにこれから取り組んだり、
取り組んでいるが上手くいなかない場合は、
この基本に沿って進めてみましょう。
そうすると、一気に状況が変わると思いますよ。
ただ、その分だけ、外す売買ルールが出てきて、
悲しい思いをするかもしれませんが・・・（涙）
でも、それが成績向上のステップですし、
売買ルールは、あくまでも利益を上げる手段ですので、
その手段を目的にせず、本来の目的である利益を上げること念頭に、
このステップを進んでみましょう。
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西村 剛
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