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From；西村剛
八丁堀の事務所より、、、
ようやく完成した売買ルール。
資産曲線は、綺麗な右肩上がり。
しかも、その曲線は滑らか。
数字を確認しても文句なし。
そんな売買ルールができれば、
システムトレーダーのあなたであれば運用するでしょう。
当然、私も運用したくなります。
だから、この売買ルールで実運用を開始します。
「よ～し、これで自分も将来資産を〇円まで増やすぞ！」
と意気揚々に運用を開始。
さっそく、1回目のシグナルがでました。
そして、結果は勝ち。利益がでました。
そして、数日後に2回目のシグナルがでました。
結果は、悔しいですが、負け。損失がでました。
ただ、そうは言っても、この売買ルールは、
あなたが苦労に苦労を重ねて作成した売買ルールです。
だから、信頼が強い分、問題なくトレードを継続します。
また、シグナルがでました。
ですが・・・結果は負け。しかも今度は比較的大きな負けです。
また、シグナルがでました。
今度は・・・何と大勝ち！利益が大きくでました。
また、シグナルがでました。
今度も・・・とはいかず、また比較的大きな負けです。
というように、この売買ルールでの運用を続けたものの、
一向に成績が安定しません。
いったい、なぜこのようなことが起きるのでしょうか？
もしくは、実運用を始めたとたん
連敗が続くなど、、、
なぜ、検証結果が良く、しかも資産曲線が滑らかなのに
このような成績の上下が激しかったり連敗が重なるのでしょうか？
実は、これ、、、
「右肩上がりの資産曲線の落とし穴 」
なのです。
これは、最終的には会員制『マル秘戦略レポート』で解説している
「フォワードテスト」をすることで解決します。
ただ、このフォワードテストですが、
おそらく、ここに掲載されているものは、
一般の書籍に書かれているものと全く違います。
過去20年分の株価データのうち、
直近何年分のデータを未来のデータと見立てて…
という、分かるようで全くもって意味不明なあの解説とは全く違います。
ただ、これは企業秘密なので(笑)
ここでは表面的な部分しかお話しできませんが、
多くのシステムトレーダーが
この本当の意味のフォワードテストをしていないことによって、
このようなことが起きてしまいます。
例えば、ここで山の色の話をしましょう。
山は、遠くからみると、
木が密集しているので、
緑一色に見えますよね？
でも、その山も近づくと、
遠くからみると密集しているように見えても
気のない部分があって、厳密に言えば、
緑一色ではないことに気が付きますよね。
緑を構成しているのは、例えば8割の木々であり、
残りの2割は違う色の木々であったりするものです。
というように、資産曲線も
遠くで見た場合と、近くで見た場合で形状が大きく異なる場合があるのです。
例えば、私たちの場合であれば、
たいてい見ている結果は、過去20年分のデータのものでしょう。
つまり、それは山を遠くから見ている状態です。
だから、本当は凸凹していたり、緑一色ではないのに、
そのような部分がぼやけて、全体的に良いものに見えてしまいます。
しかし、どうでしょう？
山に近づいたときと同じように、
1年分や3年分の株価データで検証したら…
そうです、、、
実は、ここに落とし穴があるのです。
リーマン・ショックや東日本大震災など、
株価が大きく動いた期間を含めた3年分のデータで検証すると分かりやすいですが、
山を近づいてみるように、資産曲線を拡大してみると、
あまり形状が良くない場合があります。
つまり、資産の増減が激しかったり、連敗が続いたりするのは、
偶然、そのような期間にあたってしまった可能性が高いのです。
では、このようなことに対して、
システムトレード上級者は、どのようなことをしているかですが…
その答えは単純です。
金太郎アメのように、
過去20年分だろうが、5年分だろうが、3年分だろうが、1年分だろうが、
何年で区切っても、同じような検証結果が出るように改良しているのです。
だから、斉藤正章さんはこう言っています。
「例えば、過去20年分のデータで検証したものは、
あくまでも、過去20年分のデータ上で通用する売買ルールです。
だから、それが1年分で通用するとは限りません。
カンタンに言えば、データの期間でもカーブフィッティングは常に起きているので、
あらゆる期間で検証しても、同じ結果が出るのが理想なのです。」
と。
この言葉が全てでしょう。
カーブフィッティングは、条件式の組み方などで注目されますが、
実際は、このデータの期間にも起きています。
しかし、、、
多くのシステムトレーダーが、
このデータの期間によるカーブフィッティングを見落としています。
だから、パッと見たとき素晴らしい売買ルールでも、
実運用すると、思ったものと違うことや、
いきなり連敗してしまったり、資産の増減が激しいということが起きるのです。
いかがでしょうか？
今回はヒントしかお伝えすることができませんでしたが、
日々熱心に勉強するシステムトレーダーのあなたであれば、
このヒントでも十分に活かせるでしょう。
資産曲線の落とし穴というより、
カーブフィッティングの盲点とも言うべき部分をお伝えしました。
ぜひ、このヒントを活用して、
あなたの売買ルールを、より着実に利益を
積み上げることができるものに改良しましょう。
そして、私たちが望む成功を手に入れましょう。
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西村 剛
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